- ISIN
- US47803U6405
- CUSIP
- 47803U640
- Эмитент
- John Hancock
- Дата выпуска
- 2 янв. 1997 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $250,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) прибавил 20.9% с начала года. Текущая цена акции JVLIX — $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JVLIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,910.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) показал доход в 20.91% с начала года и 31.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JVLIX составила 12.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
John Hancock Funds Disciplined Value Fund
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 2.12%
- 6 месяцев
- 14.30%
- С начала года
- 20.91%
- 1 год
- 31.89%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 13.82%
- 10 лет*
- 12.79%
- Всё время*
- 7.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность JVLIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.5%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении JVLIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший день был 22 дек. 2005 г. с доходностью -13.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.14% | 2.42% | -5.48% | 8.15% | 4.78% | 2.39% | 0.17% | 2.22% | 20.91% | ||||
| 2025 | 5.26% | -1.18% | -3.85% | -2.09% | 4.32% | 4.36% | 1.13% | 3.14% | 3.04% | -0.12% | 1.75% | 0.90% | 17.48% |
| 2024 | 1.13% | 4.24% | 5.95% | -4.00% | 3.20% | -0.49% | 3.69% | 1.38% | 0.66% | -0.04% | 6.43% | -6.74% | 15.59% |
| 2023 | 4.69% | -3.16% | -1.79% | 0.14% | -2.54% | 7.09% | 4.19% | -0.97% | -2.54% | -3.61% | 6.60% | 5.94% | 13.91% |
| 2022 | -0.00% | -0.85% | 1.38% | -5.43% | 3.41% | -9.20% | 6.02% | -2.57% | -8.05% | 11.62% | 5.68% | -4.45% | -4.45% |
| 2021 | -0.77% | 7.68% | 7.67% | 3.60% | 3.52% | -1.76% | 0.04% | 1.67% | -3.44% | 4.74% | -2.24% | 6.59% | 29.92% |
Метрики бенчмарка
John Hancock Funds Disciplined Value Fund has an annualized alpha of -0.09%, beta of 0.91, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1997.
- This fund participated in 94.60% of S&P 500 Index downside but only 89.74% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.82, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.09%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 89.74%
- Участие в снижении
- 94.60%
Комиссия
Комиссия JVLIX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JVLIX имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 90% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JVLIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.32 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 2.50 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.00 | 10.58 | +6.42 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность John Hancock Funds Disciplined Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.64 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.64 | $1.64 | $3.14 | $1.60 | $1.50 | $3.43 | $0.33 | $1.22 | $1.90 | $1.01 | $0.24 | $0.59 |
Дивидендный доход | 5.49% | 6.64% | 13.97% | 7.22% | 7.16% | 14.63% | 1.57% | 5.87% | 10.59% | 4.60% | 1.22% | 3.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John Hancock Funds Disciplined Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.64 | $1.64 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.14 | $3.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $1.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $1.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.43 | $3.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
John Hancock Funds Disciplined Value Fund показал максимальную просадку в 59.12%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 975 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-59.12%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 10mo | 5y 3moокт. 2007 г. - янв. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-40.93%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 2y 4mo | 3y 9moиюнь 2001 г. - март 2005 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-40.33%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 16d | 10mo 18dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-27.31%февр. 2000 г. | 1y 10mo | 11mo 10d | 2y 9moапр. 1998 г. - янв. 2001 г. | — |
-21.01%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 11mo 8d | 1y 10moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| JVLIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.12% | -56.78% | -2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -9.10% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.48% | -18.90% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -25.43% | +4.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.33% | -33.92% | -6.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.46% | -10.69% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.14% | -0.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JVLIX
Добавьте John Hancock Funds Disciplined Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JVLIX