Сравнение JVLIX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
JVLIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JVLIX или FSKAX.
Основные характеристики
| JVLIX | FSKAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.78% | 26.25% |
| Дох-ть за 1 год | 33.77% | 38.48% |
| Дох-ть за 3 года | 10.72% | 8.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.85% | 15.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.92% | 12.61% |
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 3.02 |
| Коэф-т Сортино | 3.02 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 4.73 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 12.53 | 19.58 |
| Индекс Язвы | 2.70% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 15.29% | 12.70% |
| Макс. просадка | -57.81% | -35.01% |
| Текущая просадка | -0.84% | -0.38% |
Корреляция
Корреляция между JVLIX и FSKAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JVLIX и FSKAX
С начала года, JVLIX показывает доходность 22.78%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 26.25%. За последние 10 лет акции JVLIX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 9.92% против 12.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVLIX и FSKAX
JVLIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JVLIX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVLIX и FSKAX
Дивидендная доходность JVLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности FSKAX в 1.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVLIX John Hancock Funds Disciplined Value Fund | 0.90% | 1.10% | 1.39% | 0.95% | 1.57% | 1.43% | 1.59% | 1.08% | 1.22% | 1.41% | 0.77% | 0.77% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.14% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.80% | 2.06% | 1.66% | 1.82% | 1.96% | 1.63% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок JVLIX и FSKAX
Максимальная просадка JVLIX за все время составила -57.81%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVLIX и FSKAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JVLIX и FSKAX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что JVLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.