PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVLIX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JVLIX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

JVLIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JVLIX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JVLIX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		1.78%17.48%15.59%13.91%-4.45%29.92%1.59%22.70%-9.75%17.97%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, JVLIX показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции JVLIX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 11.43% против 16.16% соответственно.

JVLIX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.70%
С начала года
1.78%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.36%
3 года*
16.50%
5 лет*
10.92%
10 лет*
11.43%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Disciplined Value Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с JVLIX:
JVLIX с VTIJVLIX с VFIAXJVLIX с IVEJVLIX с VTVJVLIX с FLCOXJVLIX с VASVXJVLIX с FSKAX
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий JVLIX и VUG

JVLIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

JVLIX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVLIX
Ранг доходности на риск JVLIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVLIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVLIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVLIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVLIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVLIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVLIX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVLIXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.82

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.32

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.19

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

4.15

+3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVLIX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVLIX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVLIX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVLIXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.82

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.53

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.76

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.57

-0.23

Корреляция

Корреляция между JVLIX и VUG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVLIX и VUG

Дивидендная доходность JVLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		6.52%6.64%13.97%7.22%7.16%14.63%1.57%5.87%10.59%4.60%1.22%3.44%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок JVLIX и VUG

Максимальная просадка JVLIX за все время составила -59.12%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVLIX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

JVLIXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.12%

-50.68%

-8.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-16.53%

+4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

-35.61%

+15.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.33%

-35.61%

-4.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-12.25%

+6.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-7.13%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

4.72%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JVLIX и VUG

Текущая волатильность для John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) составляет 5.08%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что JVLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JVLIXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

7.12%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

12.70%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

22.70%

-5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

22.22%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

21.38%

-2.49%