PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JVLIX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JVLIX с VUG

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

JVLIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JVLIX или VUG.

Корреляция

Корреляция между JVLIX и VUG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JVLIX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JVLIX:

-0.33

VUG:

0.65

Коэф-т Сортино

JVLIX:

-0.35

VUG:

1.07

Коэф-т Омега

JVLIX:

0.94

VUG:

1.15

Коэф-т Кальмара

JVLIX:

-0.27

VUG:

0.72

Коэф-т Мартина

JVLIX:

-0.65

VUG:

2.43

Индекс Язвы

JVLIX:

11.27%

VUG:

6.77%

Дневная вол-ть

JVLIX:

20.30%

VUG:

25.20%

Макс. просадка

JVLIX:

-57.80%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

JVLIX:

-16.63%

VUG:

-4.34%

Доходность по периодам

С начала года, JVLIX показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции JVLIX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 2.76% против 15.04% соответственно.

JVLIX

С начала года

1.25%

1 месяц

6.76%

6 месяцев

-15.53%

1 год

-6.74%

3 года

1.70%

5 лет

7.98%

10 лет

2.76%

VUG

С начала года

-0.34%

1 месяц

16.17%

6 месяцев

1.39%

1 год

16.29%

3 года

21.35%

5 лет

17.33%

10 лет

15.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Disciplined Value Fund

Vanguard Growth ETF

Сравнение комиссий JVLIX и VUG

JVLIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund
VUG
Vanguard Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JVLIX и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JVLIX
Ранг риск-скорректированной доходности JVLIX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JVLIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVLIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVLIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVLIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVLIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JVLIX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JVLIX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVLIX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVLIX и VUG

Дивидендная доходность JVLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности VUG в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		1.11%1.13%1.10%1.39%0.95%1.57%1.43%1.59%1.08%1.22%1.41%0.77%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.48%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок JVLIX и VUG

Максимальная просадка JVLIX за все время составила -57.80%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVLIX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JVLIX и VUG

Текущая волатильность для John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) составляет 4.14%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что JVLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...