Сравнение JVLIX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
JVLIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JVLIX или VUG.
Основные характеристики
| JVLIX | VUG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.78% | 31.99% |
| Дох-ть за 1 год | 33.77% | 42.58% |
| Дох-ть за 3 года | 10.72% | 9.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.85% | 19.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.92% | 15.84% |
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | 3.02 | 3.26 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 4.73 | 3.28 |
| Коэф-т Мартина | 12.53 | 12.97 |
| Индекс Язвы | 2.70% | 3.28% |
| Дневная вол-ть | 15.29% | 16.79% |
| Макс. просадка | -57.81% | -50.68% |
| Текущая просадка | -0.84% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JVLIX и VUG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JVLIX и VUG
С начала года, JVLIX показывает доходность 22.78%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 31.99%. За последние 10 лет акции JVLIX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 9.92% против 15.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVLIX и VUG
JVLIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JVLIX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVLIX и VUG
Дивидендная доходность JVLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности VUG в 0.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVLIX John Hancock Funds Disciplined Value Fund | 0.90% | 1.10% | 1.39% | 0.95% | 1.57% | 1.43% | 1.59% | 1.08% | 1.22% | 1.41% | 0.77% | 0.77% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.48% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок JVLIX и VUG
Максимальная просадка JVLIX за все время составила -57.81%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVLIX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JVLIX и VUG
John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 4.93% и 5.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.