PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JVLIX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JVLIX с VUG

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

JVLIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JVLIX или VUG.

Корреляция

Корреляция между JVLIX и VUG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности JVLIX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
120.24%
852.77%
JVLIX
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JVLIX:

-0.42

VUG:

0.57

Коэф-т Сортино

JVLIX:

-0.42

VUG:

0.95

Коэф-т Омега

JVLIX:

0.93

VUG:

1.13

Коэф-т Кальмара

JVLIX:

-0.31

VUG:

0.62

Коэф-т Мартина

JVLIX:

-0.82

VUG:

2.22

Индекс Язвы

JVLIX:

10.22%

VUG:

6.42%

Дневная вол-ть

JVLIX:

20.16%

VUG:

24.95%

Макс. просадка

JVLIX:

-57.80%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

JVLIX:

-20.04%

VUG:

-11.84%

Доходность по периодам

С начала года, JVLIX показывает доходность -2.90%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции JVLIX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 2.47% против 14.23% соответственно.

JVLIX

С начала года

-2.90%

1 месяц

-3.80%

6 месяцев

-15.37%

1 год

-8.33%

5 лет

7.75%

10 лет

2.47%

VUG

С начала года

-8.15%

1 месяц

-1.58%

6 месяцев

-3.83%

1 год

14.94%

5 лет

17.28%

10 лет

14.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JVLIX и VUG

JVLIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund
График комиссии JVLIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JVLIX: 0.76%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JVLIX и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JVLIX
Ранг риск-скорректированной доходности JVLIX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JVLIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVLIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVLIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVLIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVLIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JVLIX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JVLIX, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
JVLIX: -0.42
VUG: 0.57
Коэффициент Сортино JVLIX, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JVLIX: -0.42
VUG: 0.95
Коэффициент Омега JVLIX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
JVLIX: 0.93
VUG: 1.13
Коэффициент Кальмара JVLIX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
JVLIX: -0.31
VUG: 0.62
Коэффициент Мартина JVLIX, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
JVLIX: -0.82
VUG: 2.22

Показатель коэффициента Шарпа JVLIX на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVLIX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.42
0.57
JVLIX
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVLIX и VUG

Дивидендная доходность JVLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности VUG в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		1.16%1.13%1.10%1.39%0.95%1.57%1.43%1.59%1.08%1.22%1.41%0.77%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок JVLIX и VUG

Максимальная просадка JVLIX за все время составила -57.80%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVLIX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.04%
-11.84%
JVLIX
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности JVLIX и VUG

Текущая волатильность для John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) составляет 12.27%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 16.77%. Это указывает на то, что JVLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.27%
16.77%
JVLIX
VUG