Сравнение JVLIX с IVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE).
JVLIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности JVLIX и IVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JVLIX и IVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVLIX John Hancock Funds Disciplined Value Fund | 1.78% | 17.48% | 15.59% | 13.91% | -4.45% | 29.92% | 1.59% | 22.70% | -9.75% | 17.97% |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 0.09% | 13.02% | 12.03% | 22.07% | -5.41% | 24.72% | 1.22% | 31.62% | -9.22% | 15.24% |
Доходность по периодам
С начала года, JVLIX показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у IVE с доходностью 0.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JVLIX имеют среднегодовую доходность 11.43%, а акции IVE немного отстают с 11.27%.
JVLIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 19.36%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 11.43%
IVE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVLIX и IVE
JVLIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии IVE в 0.18%.
Доходность на риск
JVLIX vs. IVE — Ранг доходности на риск
JVLIX
IVE
Сравнение JVLIX c IVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JVLIX | IVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.84 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.25 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.07 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 5.01 | +2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JVLIX | IVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.84 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.72 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.67 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.38 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между JVLIX и IVE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVLIX и IVE
Дивидендная доходность JVLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности IVE в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVLIX John Hancock Funds Disciplined Value Fund | 6.52% | 6.64% | 13.97% | 7.22% | 7.16% | 14.63% | 1.57% | 5.87% | 10.59% | 4.60% | 1.22% | 3.44% |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 1.63% | 1.61% | 2.04% | 1.65% | 2.10% | 1.81% | 2.37% | 2.11% | 2.74% | 2.12% | 2.26% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок JVLIX и IVE
Максимальная просадка JVLIX за все время составила -59.12%, примерно равная максимальной просадке IVE в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVLIX и IVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JVLIX | IVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.12% | -61.32% | +2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -12.00% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -18.04% | -2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.33% | -37.04% | -3.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -4.42% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -10.16% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.57% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JVLIX и IVE
John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с iShares S&P 500 Value ETF (IVE) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что JVLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JVLIX | IVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 3.78% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 7.70% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.78% | 15.58% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 14.45% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 16.98% | +1.91% |