Сравнение JVLIX с IVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE).
JVLIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JVLIX или IVE.
Корреляция
Корреляция между JVLIX и IVE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JVLIX и IVE
Основные характеристики
JVLIX:
-0.42
IVE:
0.16
JVLIX:
-0.42
IVE:
0.33
JVLIX:
0.93
IVE:
1.05
JVLIX:
-0.31
IVE:
0.14
JVLIX:
-0.82
IVE:
0.52
JVLIX:
10.22%
IVE:
4.78%
JVLIX:
20.16%
IVE:
15.83%
JVLIX:
-57.80%
IVE:
-61.32%
JVLIX:
-20.04%
IVE:
-10.97%
Доходность по периодам
С начала года, JVLIX показывает доходность -2.90%, что значительно выше, чем у IVE с доходностью -4.36%. За последние 10 лет акции JVLIX уступали акциям IVE по среднегодовой доходности: 2.47% против 9.18% соответственно.
JVLIX
-2.90%
-3.80%
-15.37%
-8.33%
7.75%
2.47%
IVE
-4.36%
-5.10%
-6.51%
2.78%
14.16%
9.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVLIX и IVE
JVLIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии IVE в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JVLIX и IVE
JVLIX
IVE
Сравнение JVLIX c IVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVLIX и IVE
Дивидендная доходность JVLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности IVE в 2.09%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVLIX John Hancock Funds Disciplined Value Fund | 1.16% | 1.13% | 1.10% | 1.39% | 0.95% | 1.57% | 1.43% | 1.59% | 1.08% | 1.22% | 1.41% | 0.77% |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 2.09% | 2.04% | 1.65% | 2.10% | 1.81% | 2.37% | 2.11% | 2.74% | 2.12% | 2.26% | 2.45% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок JVLIX и IVE
Максимальная просадка JVLIX за все время составила -57.80%, что меньше максимальной просадки IVE в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVLIX и IVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JVLIX и IVE
John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE) имеют волатильность 12.27% и 12.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.