PortfoliosLab logo
Сравнение JVLIX с VASVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JVLIX и VASVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности JVLIX и VASVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и Vanguard Selected Value Fund (VASVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
188.99%
324.84%
JVLIX
VASVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JVLIX:

-0.35

VASVX:

-0.42

Коэф-т Сортино

JVLIX:

-0.33

VASVX:

-0.36

Коэф-т Омега

JVLIX:

0.95

VASVX:

0.94

Коэф-т Кальмара

JVLIX:

-0.26

VASVX:

-0.32

Коэф-т Мартина

JVLIX:

-0.64

VASVX:

-0.78

Индекс Язвы

JVLIX:

10.82%

VASVX:

12.17%

Дневная вол-ть

JVLIX:

20.11%

VASVX:

24.12%

Макс. просадка

JVLIX:

-57.80%

VASVX:

-59.04%

Текущая просадка

JVLIX:

-18.10%

VASVX:

-20.13%

Доходность по периодам

С начала года, JVLIX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у VASVX с доходностью -2.70%. За последние 10 лет акции JVLIX превзошли акции VASVX по среднегодовой доходности: 2.72% против 0.37% соответственно.


JVLIX

С начала года

-0.53%

1 месяц

11.65%

6 месяцев

-17.14%

1 год

-7.03%

5 лет

7.63%

10 лет

2.72%

VASVX

С начала года

-2.70%

1 месяц

13.69%

6 месяцев

-18.37%

1 год

-10.01%

5 лет

7.74%

10 лет

0.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JVLIX и VASVX

JVLIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VASVX в 0.32%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JVLIX и VASVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JVLIX
Ранг риск-скорректированной доходности JVLIX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JVLIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVLIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVLIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVLIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVLIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

VASVX
Ранг риск-скорректированной доходности VASVX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VASVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JVLIX c VASVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и Vanguard Selected Value Fund (VASVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа JVLIX на текущий момент составляет -0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VASVX равному -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVLIX и VASVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.35
-0.42
JVLIX
VASVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVLIX и VASVX

Дивидендная доходность JVLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности VASVX в 2.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund
1.13%1.13%1.10%1.39%0.95%1.57%1.43%1.59%1.08%1.22%1.41%0.77%
VASVX
Vanguard Selected Value Fund
2.03%1.98%1.71%1.76%1.28%1.39%1.66%2.25%1.35%1.74%1.71%1.42%

Просадки

Сравнение просадок JVLIX и VASVX

Максимальная просадка JVLIX за все время составила -57.80%, примерно равная максимальной просадке VASVX в -59.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVLIX и VASVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.10%
-20.13%
JVLIX
VASVX

Волатильность

Сравнение волатильности JVLIX и VASVX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) составляет 8.87%, в то время как у Vanguard Selected Value Fund (VASVX) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что JVLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VASVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.87%
10.69%
JVLIX
VASVX