PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JVLIX с VASVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JVLIX и VASVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение JVLIX с VASVX

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и Vanguard Selected Value Fund (VASVX).

JVLIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. VASVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 февр. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JVLIX или VASVX.

Доходность

Сравнение доходности JVLIX и VASVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и Vanguard Selected Value Fund (VASVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JVLIX:

-0.26

VASVX:

0.18

Коэф-т Сортино

JVLIX:

-0.22

VASVX:

0.36

Коэф-т Омега

JVLIX:

0.96

VASVX:

1.05

Коэф-т Кальмара

JVLIX:

-0.21

VASVX:

0.14

Коэф-т Мартина

JVLIX:

-0.49

VASVX:

0.45

Индекс Язвы

JVLIX:

11.35%

VASVX:

6.78%

Дневная вол-ть

JVLIX:

20.37%

VASVX:

20.38%

Макс. просадка

JVLIX:

-57.80%

VASVX:

-55.70%

Текущая просадка

JVLIX:

-15.53%

VASVX:

-7.68%

Доходность по периодам

С начала года, JVLIX показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у VASVX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции JVLIX уступали акциям VASVX по среднегодовой доходности: 2.98% против 8.38% соответственно.

JVLIX

С начала года

2.58%

1 месяц

5.64%

6 месяцев

-15.44%

1 год

-5.32%

3 года

0.83%

5 лет

7.42%

10 лет

2.98%

VASVX

С начала года

0.41%

1 месяц

6.63%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.60%

3 года

8.44%

5 лет

17.02%

10 лет

8.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Disciplined Value Fund

Vanguard Selected Value Fund

Сравнение комиссий JVLIX и VASVX

JVLIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VASVX в 0.32%.

JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund
VASVX
Vanguard Selected Value Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JVLIX и VASVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JVLIX
Ранг риск-скорректированной доходности JVLIX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JVLIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVLIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVLIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVLIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVLIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
VASVX
Ранг риск-скорректированной доходности VASVX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VASVX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASVX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASVX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASVX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JVLIX c VASVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и Vanguard Selected Value Fund (VASVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JVLIX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа VASVX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVLIX и VASVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVLIX и VASVX

Дивидендная доходность JVLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.62%, что меньше доходности VASVX в 14.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		13.62%13.97%7.22%7.17%14.63%1.57%5.87%10.59%5.68%1.22%4.86%4.94%
VASVX
Vanguard Selected Value Fund		14.29%14.35%8.29%13.21%7.77%10.18%7.44%11.90%9.95%4.51%5.68%5.54%

Просадки

Сравнение просадок JVLIX и VASVX

Максимальная просадка JVLIX за все время составила -57.80%, примерно равная максимальной просадке VASVX в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVLIX и VASVX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JVLIX и VASVX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) составляет 4.02%, в то время как у Vanguard Selected Value Fund (VASVX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что JVLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VASVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...