PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JVLIX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JVLIX с VFIAX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).

JVLIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JVLIX или VFIAX.

Корреляция

Корреляция между JVLIX и VFIAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JVLIX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JVLIX:

-0.33

VFIAX:

0.59

Коэф-т Сортино

JVLIX:

-0.35

VFIAX:

0.95

Коэф-т Омега

JVLIX:

0.94

VFIAX:

1.14

Коэф-т Кальмара

JVLIX:

-0.27

VFIAX:

0.61

Коэф-т Мартина

JVLIX:

-0.65

VFIAX:

2.35

Индекс Язвы

JVLIX:

11.27%

VFIAX:

4.90%

Дневная вол-ть

JVLIX:

20.30%

VFIAX:

19.69%

Макс. просадка

JVLIX:

-57.80%

VFIAX:

-55.20%

Текущая просадка

JVLIX:

-16.63%

VFIAX:

-4.59%

Доходность по периодам

С начала года, JVLIX показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции JVLIX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 2.76% против 12.58% соответственно.

JVLIX

С начала года

1.25%

1 месяц

6.76%

6 месяцев

-15.53%

1 год

-6.74%

3 года

1.70%

5 лет

7.98%

10 лет

2.76%

VFIAX

С начала года

-0.17%

1 месяц

10.61%

6 месяцев

-1.15%

1 год

11.52%

3 года

15.41%

5 лет

16.31%

10 лет

12.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Disciplined Value Fund

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий JVLIX и VFIAX

JVLIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JVLIX и VFIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JVLIX
Ранг риск-скорректированной доходности JVLIX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JVLIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVLIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVLIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVLIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVLIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIAX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JVLIX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JVLIX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVLIX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVLIX и VFIAX

Дивидендная доходность JVLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VFIAX в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		1.11%1.13%1.10%1.39%0.95%1.57%1.43%1.59%1.08%1.22%1.41%0.77%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.29%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок JVLIX и VFIAX

Максимальная просадка JVLIX за все время составила -57.80%, примерно равная максимальной просадке VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVLIX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JVLIX и VFIAX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) составляет 4.14%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что JVLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...