Сравнение JESVX с HRTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) и Heartland Value Fund (HRTVX).
JESVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности JESVX и HRTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JESVX и HRTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESVX John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust | 0.41% | 0.13% | 5.97% | 14.02% | -9.84% | 26.18% | -6.96% | 26.52% | -12.98% | -3.88% |
HRTVX Heartland Value Fund | 7.35% | 15.94% | 15.76% | 17.15% | -10.04% | 21.86% | 13.12% | 17.93% | -12.10% | 9.57% |
Доходность по периодам
С начала года, JESVX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у HRTVX с доходностью 7.35%.
JESVX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -6.93%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
HRTVX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 31.24%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JESVX и HRTVX
И JESVX, и HRTVX имеют комиссию равную 1.04%.
Доходность на риск
JESVX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск
JESVX
HRTVX
Сравнение JESVX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JESVX | HRTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.55 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 2.21 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.30 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.37 | -2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 9.02 | -9.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JESVX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.55 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.52 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.58 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между JESVX и HRTVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JESVX и HRTVX
Дивидендная доходность JESVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности HRTVX в 8.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESVX John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust | 11.67% | 11.72% | 6.53% | 9.41% | 21.62% | 1.33% | 12.54% | 7.49% | 16.31% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
HRTVX Heartland Value Fund | 8.65% | 9.29% | 8.91% | 5.65% | 3.01% | 13.50% | 0.76% | 3.12% | 7.26% | 6.43% | 3.56% | 8.25% |
Просадки
Сравнение просадок JESVX и HRTVX
Максимальная просадка JESVX за все время составила -46.09%, что меньше максимальной просадки HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESVX и HRTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JESVX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.09% | -61.68% | +15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.60% | -13.48% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.55% | -23.17% | -3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -5.91% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -9.07% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.85% | 3.54% | +4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности JESVX и HRTVX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) и Heartland Value Fund (HRTVX) имеют волатильность 6.07% и 6.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JESVX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 6.14% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 12.63% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.58% | 20.61% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 19.53% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 21.02% | +2.37% |