Сравнение JESVX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) и Aegis Value Fund (AVALX).
JESVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности JESVX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JESVX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESVX John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust | 0.41% | 0.13% | 5.97% | 14.02% | -9.84% | 26.18% | -6.96% | 26.52% | -12.98% | -3.88% |
AVALX Aegis Value Fund | 16.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 12.99% |
Доходность по периодам
С начала года, JESVX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%.
JESVX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -6.93%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
AVALX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 72.73%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JESVX и AVALX
JESVX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
JESVX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
JESVX
AVALX
Сравнение JESVX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JESVX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 3.51 | -3.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 4.14 | -3.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.63 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 5.65 | -5.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 27.42 | -27.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JESVX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 3.51 | -3.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 1.13 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.53 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между JESVX и AVALX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JESVX и AVALX
Дивидендная доходность JESVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности AVALX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESVX John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust | 11.67% | 11.72% | 6.53% | 9.41% | 21.62% | 1.33% | 12.54% | 7.49% | 16.31% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.01% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок JESVX и AVALX
Максимальная просадка JESVX за все время составила -46.09%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESVX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JESVX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.09% | -73.72% | +27.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.60% | -13.02% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.55% | -32.00% | +5.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -3.79% | -4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -11.01% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.85% | 2.68% | +5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности JESVX и AVALX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Aegis Value Fund (AVALX) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что JESVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JESVX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 5.77% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 14.37% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.58% | 21.22% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 22.62% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 22.33% | +1.06% |