PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с YMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с YMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while YMAX is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. JEPQ is passively managed, while YMAX is actively managed. Over the past year, JEPQ returned 28.59% vs 9.04% for YMAX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPQ charges 0.35%/yr vs 1.28%/yr for YMAX.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью 6.30%.

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

YMAX

1 день
0.24%
1 месяц
6.50%
С начала года
6.30%
6 месяцев
3.22%
1 год
9.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и YMAX

2026 (YTD)20252024
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%23.78%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		6.30%6.04%26.26%

Correlation

The correlation between JEPQ and YMAX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г.

0.80

The correlation between JEPQ and YMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEPQ и YMAX

Секторы
JEPQ
YMAX

Технологии

54.0%
68.7%

Коммуникационные услуги

15.4%
6.9%

Потребительский циклический сектор

12.8%
4.8%

Потребительский защитный сектор

7.1%
0.9%

Здравоохранение

4.4%
0.8%

Промышленность

3.1%
1.9%

Коммунальные услуги

1.3%
0.2%

Сырьевые материалы

1.0%
2.2%

Энергетика

0.4%
0.1%

Финансовые услуги

0.4%
13.8%

Недвижимость

0.2%
0.0%

Технологии

JEPQ
54.0%
YMAX
68.7%

Коммуникационные услуги

JEPQ
15.4%
YMAX
6.9%

Потребительский циклический сектор

JEPQ
12.8%
YMAX
4.8%

Потребительский защитный сектор

JEPQ
7.1%
YMAX
0.9%

Здравоохранение

JEPQ
4.4%
YMAX
0.8%

Промышленность

JEPQ
3.1%
YMAX
1.9%

Коммунальные услуги

JEPQ
1.3%
YMAX
0.2%

Сырьевые материалы

JEPQ
1.0%
YMAX
2.2%

Энергетика

JEPQ
0.4%
YMAX
0.1%

Финансовые услуги

JEPQ
0.4%
YMAX
13.8%

Недвижимость

JEPQ
0.2%
YMAX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY

Доходность на риск

JEPQ vs. YMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQYMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
0.42

+2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
0.70

+2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.09

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

0.35

+2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.99

0.82

+15.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ vs. YMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа YMAX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и YMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQYMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

0.42

+2.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.70

+0.30

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и YMAX

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и YMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQYMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-26.13%

+6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-26.13%

+17.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-5.75%

+5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-6.33%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

11.00%

-9.21%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и YMAX

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 1.28%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQYMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

6.22%

-4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

17.09%

-8.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

21.60%

-9.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

22.95%

-6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

22.95%

-6.35%

Сравнение комиссий JEPQ и YMAX

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и YMAX

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что меньше доходности YMAX в 72.77%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		72.77%78.70%44.20%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ and YMAX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YMAX has higher volatility (6.22%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs YMAX's -26.13%.

On 1-year performance, JEPQ leads with 28.59% vs 9.04% for YMAX. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 28.59% return vs 9.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.

YMAX has the higher dividend yield at 72.77%, compared with 10.08% for JEPQ.

JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while YMAX is Derivative Income. They also come from different issuers: JPMorgan and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 1.28% for YMAX.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и YMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор