PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JEPQ с GPIQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPQ с GPIQ

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).

JEPQ и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPQ или GPIQ.

Корреляция

Корреляция между JEPQ и GPIQ составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.56%
27.93%
JEPQ
GPIQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JEPQ:

0.15

GPIQ:

0.17

Коэф-т Сортино

JEPQ:

0.29

GPIQ:

0.34

Коэф-т Омега

JEPQ:

1.04

GPIQ:

1.05

Коэф-т Кальмара

JEPQ:

0.17

GPIQ:

0.21

Коэф-т Мартина

JEPQ:

0.63

GPIQ:

0.72

Индекс Язвы

JEPQ:

3.86%

GPIQ:

4.27%

Дневная вол-ть

JEPQ:

15.80%

GPIQ:

17.55%

Макс. просадка

JEPQ:

-16.82%

GPIQ:

-14.63%

Текущая просадка

JEPQ:

-14.02%

GPIQ:

-14.63%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JEPQ показывает доходность -10.07%, а GPIQ немного выше – -10.02%.

JEPQ

С начала года

-10.07%

1 месяц

-7.92%

6 месяцев

-3.53%

1 год

2.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GPIQ

С начала года

-10.02%

1 месяц

-8.06%

6 месяцев

-4.38%

1 год

3.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JEPQ и GPIQ

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPQ: 0.35%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
График комиссии GPIQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GPIQ: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JEPQ и GPIQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг риск-скорректированной доходности GPIQ, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JEPQ c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JEPQ, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
JEPQ: 0.15
GPIQ: 0.17
Коэффициент Сортино JEPQ, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
JEPQ: 0.29
GPIQ: 0.34
Коэффициент Омега JEPQ, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
JEPQ: 1.04
GPIQ: 1.05
Коэффициент Кальмара JEPQ, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
JEPQ: 0.17
GPIQ: 0.21
Коэффициент Мартина JEPQ, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
JEPQ: 0.63
GPIQ: 0.72

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 0.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.17
JEPQ
GPIQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и GPIQ

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что сопоставимо с доходностью GPIQ в 11.66%

TTM202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.69%9.65%10.02%9.44%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		11.66%9.18%1.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и GPIQ

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -16.82%, что больше максимальной просадки GPIQ в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и GPIQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.02%
-14.63%
JEPQ
GPIQ

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и GPIQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеют волатильность 8.26% и 8.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.26%
8.47%
JEPQ
GPIQ