PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с GPIQ

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. JEPQ is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, JEPQ returned 29.09% vs 36.95% for GPIQ. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 10.52%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 18.40%.

JEPQ

1 день
1.61%
1 месяц
3.22%
С начала года
10.52%
6 месяцев
10.65%
1 год
29.09%
3 года*
20.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
2.03%
1 месяц
3.69%
С начала года
18.40%
6 месяцев
18.25%
1 год
36.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.52%15.18%24.85%11.54%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		18.40%19.77%23.22%15.17%

Correlation

The correlation between JEPQ and GPIQ is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.97

The correlation between JEPQ and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEPQ и GPIQ

Секторы
JEPQ
GPIQ

Технологии

58.9%
58.7%

Коммуникационные услуги

13.9%
14.1%

Потребительский циклический сектор

11.8%
11.6%

Потребительский защитный сектор

6.0%
6.4%

Здравоохранение

3.9%
3.6%

Промышленность

2.8%
2.6%

Коммунальные услуги

1.1%
1.3%

Сырьевые материалы

0.9%
1.0%

Финансовые услуги

0.3%
0.2%

Энергетика

0.3%
0.5%

Недвижимость

0.2%
0.1%

Технологии

JEPQ
58.9%
GPIQ
58.7%

Коммуникационные услуги

JEPQ
13.9%
GPIQ
14.1%

Потребительский циклический сектор

JEPQ
11.8%
GPIQ
11.6%

Потребительский защитный сектор

JEPQ
6.0%
GPIQ
6.4%

Здравоохранение

JEPQ
3.9%
GPIQ
3.6%

Промышленность

JEPQ
2.8%
GPIQ
2.6%

Коммунальные услуги

JEPQ
1.1%
GPIQ
1.3%

Сырьевые материалы

JEPQ
0.9%
GPIQ
1.0%

Финансовые услуги

JEPQ
0.3%
GPIQ
0.2%

Энергетика

JEPQ
0.3%
GPIQ
0.5%

Недвижимость

JEPQ
0.2%
GPIQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с SPYIJEPQ с QQQM
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQMGPIQ с VOO

Доходность на риск

JEPQ vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPQGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.50

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.27

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.45

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

3.90

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.77

16.54

-0.77

JEPQ vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и GPIQ

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, примерно равная максимальной просадке GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-21.06%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-9.51%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.22%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-2.27%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.24%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и GPIQ

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 5.70%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

7.18%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

12.32%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

14.86%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

17.80%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

17.80%

-1.04%

Сравнение комиссий JEPQ и GPIQ

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и GPIQ

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.98%, что больше доходности GPIQ в 9.32%

ПозицияTTM2025202420232022
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.32%9.81%9.18%1.74%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.98%10.53%9.65%10.03%9.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, JEPQ and GPIQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GPIQ has higher volatility (7.18%) compared to JEPQ (5.70%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 36.95% vs 29.09% for JEPQ. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 36.95% return vs 29.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 9.98%, compared with 9.32% for GPIQ.

They also come from different issuers: JPMorgan and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор