PortfoliosLab logo
Сравнение JEPQ с GPIQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JEPQ и GPIQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности JEPQ и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
34.58%
36.29%
JEPQ
GPIQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JEPQ:

0.44

GPIQ:

0.49

Коэф-т Сортино

JEPQ:

0.75

GPIQ:

0.84

Коэф-т Омега

JEPQ:

1.12

GPIQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

JEPQ:

0.44

GPIQ:

0.52

Коэф-т Мартина

JEPQ:

1.60

GPIQ:

1.86

Индекс Язвы

JEPQ:

5.54%

GPIQ:

5.90%

Дневная вол-ть

JEPQ:

20.24%

GPIQ:

22.46%

Макс. просадка

JEPQ:

-20.07%

GPIQ:

-21.06%

Текущая просадка

JEPQ:

-9.29%

GPIQ:

-9.05%

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность -5.12%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью -4.14%.


JEPQ

С начала года

-5.12%

1 месяц

11.47%

6 месяцев

-2.78%

1 год

7.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GPIQ

С начала года

-4.14%

1 месяц

13.26%

6 месяцев

-2.89%

1 год

9.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JEPQ и GPIQ

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JEPQ и GPIQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

GPIQ
Ранг риск-скорректированной доходности GPIQ, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JEPQ c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.39
0.44
JEPQ
GPIQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и GPIQ

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.53%, что больше доходности GPIQ в 11.04%


TTM202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
11.53%9.65%10.02%9.44%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
11.04%9.18%1.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и GPIQ

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, примерно равная максимальной просадке GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и GPIQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.29%
-9.05%
JEPQ
GPIQ

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и GPIQ

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 12.07%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 13.24%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.07%
13.24%
JEPQ
GPIQ