Сравнение JEPQ с GPIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).
JEPQ и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и GPIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPQ и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 13.57% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | -2.85% | 19.77% | 23.22% | 15.38% |
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ показывает доходность -1.88%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью -2.85%.
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPQ и GPIQ
JEPQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Доходность на риск
JEPQ vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
JEPQ
GPIQ
Сравнение JEPQ c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPQ | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.17 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.80 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.04 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 9.31 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPQ | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.17 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.31 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между JEPQ и GPIQ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и GPIQ
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%, что больше доходности GPIQ в 10.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 10.75% | 9.81% | 9.18% | 1.74% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и GPIQ
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, примерно равная максимальной просадке GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и GPIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPQ | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -21.06% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -12.08% | +0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.89% | -5.62% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -2.38% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.64% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и GPIQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеют волатильность 6.08% и 6.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPQ | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 6.15% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 11.22% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 20.45% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 17.74% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 17.74% | -0.83% |