PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JEPQ с GPIQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPQ с GPIQ

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).

JEPQ и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPQ или GPIQ.

Корреляция

Корреляция между JEPQ и GPIQ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JEPQ:

0.40

GPIQ:

0.61

Коэф-т Сортино

JEPQ:

0.71

GPIQ:

1.03

Коэф-т Омега

JEPQ:

1.11

GPIQ:

1.15

Коэф-т Кальмара

JEPQ:

0.41

GPIQ:

0.68

Коэф-т Мартина

JEPQ:

1.45

GPIQ:

2.38

Индекс Язвы

JEPQ:

5.74%

GPIQ:

5.98%

Дневная вол-ть

JEPQ:

20.26%

GPIQ:

22.72%

Макс. просадка

JEPQ:

-20.07%

GPIQ:

-21.06%

Текущая просадка

JEPQ:

-7.48%

GPIQ:

-3.45%

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 1.76%.

JEPQ

С начала года

-3.22%

1 месяц

8.96%

6 месяцев

-1.34%

1 год

7.99%

3 года

16.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GPIQ

С начала года

1.76%

1 месяц

14.68%

6 месяцев

3.34%

1 год

13.84%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Сравнение комиссий JEPQ и GPIQ

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JEPQ и GPIQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг риск-скорректированной доходности GPIQ, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JEPQ c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа GPIQ равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и GPIQ

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.31%, что больше доходности GPIQ в 10.40%

TTM202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.31%9.66%10.02%9.44%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		10.40%9.18%1.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и GPIQ

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, примерно равная максимальной просадке GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и GPIQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и GPIQ

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 3.30%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...