Сравнение JEPQ с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
JEPQ и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPQ или QYLD.
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и QYLD
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ показывает доходность 22.51%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 15.97%.
JEPQ
22.51%
2.70%
9.38%
26.60%
N/A
N/A
QYLD
15.97%
0.36%
9.24%
19.42%
7.29%
8.45%
Основные характеристики
| JEPQ | QYLD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 1.93 |
| Коэф-т Сортино | 2.86 | 2.61 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 2.52 | 2.57 |
| Коэф-т Мартина | 10.88 | 13.95 |
| Индекс Язвы | 2.48% | 1.43% |
| Дневная вол-ть | 12.33% | 10.35% |
| Макс. просадка | -16.82% | -24.75% |
| Текущая просадка | -0.71% | -1.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPQ и QYLD
JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Корреляция
Корреляция между JEPQ и QYLD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JEPQ c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и QYLD
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что меньше доходности QYLD в 11.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.41% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.67% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% |
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и QYLD
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -16.82%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и QYLD
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.