PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с QYLD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both Nasdaq-100 funds - JEPQ tracks the Nasdaq-100 Index while QYLD tracks the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 3 years, JEPQ returned 19.68%/yr vs 13.90%/yr for QYLD. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JEPQ показывает доходность 7.54%, а QYLD немного выше – 7.65%.

JEPQ

1 день
-0.28%
1 месяц
0.06%
С начала года
7.54%
6 месяцев
6.46%
1 год
23.49%
3 года*
19.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
-0.22%
1 месяц
1.18%
С начала года
7.65%
6 месяцев
7.29%
1 год
21.61%
3 года*
13.90%
5 лет*
8.17%
10 лет*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и QYLD

2026 (YTD)2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.54%15.18%24.85%36.28%-11.16%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.65%9.28%19.35%22.77%-12.22%

Correlation

The correlation between JEPQ and QYLD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.91

The correlation between JEPQ and QYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEPQ и QYLD

Секторы
JEPQ
QYLD

Технологии

58.9%
58.7%

Коммуникационные услуги

13.9%
14.3%

Потребительский циклический сектор

11.8%
11.4%

Потребительский защитный сектор

6.0%
6.4%

Здравоохранение

3.9%
3.7%

Промышленность

2.8%
2.6%

Коммунальные услуги

1.1%
1.2%

Сырьевые материалы

0.9%
1.0%

Финансовые услуги

0.3%
0.2%

Энергетика

0.3%
0.5%

Недвижимость

0.2%
0.1%

Технологии

JEPQ
58.9%
QYLD
58.7%

Коммуникационные услуги

JEPQ
13.9%
QYLD
14.3%

Потребительский циклический сектор

JEPQ
11.8%
QYLD
11.4%

Потребительский защитный сектор

JEPQ
6.0%
QYLD
6.4%

Здравоохранение

JEPQ
3.9%
QYLD
3.7%

Промышленность

JEPQ
2.8%
QYLD
2.6%

Коммунальные услуги

JEPQ
1.1%
QYLD
1.2%

Сырьевые материалы

JEPQ
0.9%
QYLD
1.0%

Финансовые услуги

JEPQ
0.3%
QYLD
0.2%

Энергетика

JEPQ
0.3%
QYLD
0.5%

Недвижимость

JEPQ
0.2%
QYLD
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYIJEPQ с QQQM
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLGQYLD с SPY

Доходность на риск

JEPQ vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPQQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.24

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.15

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.50

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

4.37

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.63

24.01

-11.38

JEPQ vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и QYLD

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-24.75%

+4.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-4.97%

-3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-19.06%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-2.32%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-3.82%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

0.90%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и QYLD

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

4.79%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

8.45%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

9.69%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

14.84%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

15.55%

+1.23%

Сравнение комиссий JEPQ и QYLD

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и QYLD

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%, что меньше доходности QYLD в 11.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.25%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.71%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, JEPQ and QYLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JEPQ has higher volatility (6.27%) compared to QYLD (4.79%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs QYLD's -24.75%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 19.68% vs 13.90% for QYLD. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 19.68% return vs 13.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.71%, compared with 10.25% for JEPQ.

JEPQ tracks Nasdaq-100 Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор