PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JEPQ с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPQ с QYLD

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

JEPQ и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPQ или QYLD.

Корреляция

Корреляция между JEPQ и QYLD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JEPQ:

0.40

QYLD:

0.30

Коэф-т Сортино

JEPQ:

0.71

QYLD:

0.59

Коэф-т Омега

JEPQ:

1.11

QYLD:

1.10

Коэф-т Кальмара

JEPQ:

0.41

QYLD:

0.32

Коэф-т Мартина

JEPQ:

1.45

QYLD:

1.14

Индекс Язвы

JEPQ:

5.74%

QYLD:

5.34%

Дневная вол-ть

JEPQ:

20.26%

QYLD:

19.08%

Макс. просадка

JEPQ:

-20.07%

QYLD:

-24.75%

Текущая просадка

JEPQ:

-7.48%

QYLD:

-10.11%

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность -3.22%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью -6.05%.

JEPQ

С начала года

-3.22%

1 месяц

8.96%

6 месяцев

-1.34%

1 год

7.99%

3 года

16.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QYLD

С начала года

-6.05%

1 месяц

3.84%

6 месяцев

-3.32%

1 год

5.68%

3 года

10.23%

5 лет

7.94%

10 лет

7.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Сравнение комиссий JEPQ и QYLD

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JEPQ и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JEPQ c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа QYLD равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и QYLD

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.31%, что меньше доходности QYLD в 13.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.31%9.66%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		13.85%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и QYLD

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и QYLD

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...