PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JEPQ с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPQ с QYLD

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

JEPQ и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPQ или QYLD.

Корреляция

Корреляция между JEPQ и QYLD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.02%
15.97%
JEPQ
QYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JEPQ:

0.44

QYLD:

0.32

Коэф-т Сортино

JEPQ:

0.76

QYLD:

0.60

Коэф-т Омега

JEPQ:

1.12

QYLD:

1.10

Коэф-т Кальмара

JEPQ:

0.45

QYLD:

0.32

Коэф-т Мартина

JEPQ:

1.72

QYLD:

1.33

Индекс Язвы

JEPQ:

5.25%

QYLD:

4.59%

Дневная вол-ть

JEPQ:

20.45%

QYLD:

19.11%

Макс. просадка

JEPQ:

-20.07%

QYLD:

-24.75%

Текущая просадка

JEPQ:

-10.99%

QYLD:

-11.29%

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность -6.90%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью -7.28%.

JEPQ

С начала года

-6.90%

1 месяц

-0.35%

6 месяцев

-2.76%

1 год

7.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QYLD

С начала года

-7.28%

1 месяц

-1.28%

6 месяцев

-4.25%

1 год

5.46%

5 лет

8.76%

10 лет

7.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JEPQ и QYLD

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
График комиссии QYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QYLD: 0.60%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPQ: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JEPQ и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JEPQ c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JEPQ, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JEPQ: 0.44
QYLD: 0.32
Коэффициент Сортино JEPQ, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JEPQ: 0.76
QYLD: 0.60
Коэффициент Омега JEPQ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JEPQ: 1.12
QYLD: 1.10
Коэффициент Кальмара JEPQ, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JEPQ: 0.45
QYLD: 0.32
Коэффициент Мартина JEPQ, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JEPQ: 1.72
QYLD: 1.33

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа QYLD равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.32
JEPQ
QYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и QYLD

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что меньше доходности QYLD в 13.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.29%9.65%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		13.87%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и QYLD

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.99%
-11.29%
JEPQ
QYLD

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и QYLD

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеют волатильность 14.72% и 14.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.72%
14.23%
JEPQ
QYLD