PortfoliosLab logo
Сравнение JEPQ с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JEPQ и QYLD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.72%
10.37%
JEPQ
QYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JEPQ:

2.23

QYLD:

2.10

Коэф-т Сортино

JEPQ:

2.90

QYLD:

2.86

Коэф-т Омега

JEPQ:

1.44

QYLD:

1.51

Коэф-т Кальмара

JEPQ:

2.64

QYLD:

2.83

Коэф-т Мартина

JEPQ:

11.33

QYLD:

15.20

Индекс Язвы

JEPQ:

2.50%

QYLD:

1.44%

Дневная вол-ть

JEPQ:

12.67%

QYLD:

10.46%

Макс. просадка

JEPQ:

-16.82%

QYLD:

-24.75%

Текущая просадка

JEPQ:

-1.05%

QYLD:

-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 0.93%.


JEPQ

С начала года

1.24%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

7.90%

1 год

28.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QYLD

С начала года

0.93%

1 месяц

2.29%

6 месяцев

10.02%

1 год

22.23%

5 лет

7.44%

10 лет

8.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Сравнение комиссий JEPQ и QYLD

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.


График комиссии QYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JEPQ c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JEPQ, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.362.18
Коэффициент Сортино JEPQ, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.052.96
Коэффициент Омега JEPQ, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.471.53
Коэффициент Кальмара JEPQ, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.802.94
Коэффициент Мартина JEPQ, с текущим значением в 12.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.0215.81
JEPQ
QYLD

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.36
2.18
JEPQ
QYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и QYLD

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что меньше доходности QYLD в 12.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.45%9.65%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
12.32%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и QYLD

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -16.82%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.13%
0
JEPQ
QYLD

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и QYLD

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.49%
2.30%
JEPQ
QYLD

Пользовательские портфели с JEPQ или QYLD


Current
6%
YTD
UBER
SPYI
NVDA
SMCI
MPLX
META
MELI
JEPQ
RIVN
AMD
VZ
RBLX
MSFT
1 / 92

Последние обсуждения