PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JELBX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JELBX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

JELBX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 янв. 1997 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности JELBX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JELBX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JELBX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio		-1.37%9.73%9.33%12.06%-15.06%9.76%1.76%17.91%-4.89%7.55%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, JELBX показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции JELBX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 4.01% против 7.97% соответственно.

JELBX

1 день
1.80%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.20%
1 год
7.81%
3 года*
8.54%
5 лет*
3.75%
10 лет*
4.01%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с JELBX:
JELBX с FBALXJELBX с AWSHXJELBX с BERIXJELBX с CONWXJELBX с CSTAXJELBX с ECATJELBX с IOEZX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий JELBX и VTMFX

JELBX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JELBX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

JELBX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JELBX
Ранг доходности на риск JELBX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JELBX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JELBX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JELBX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JELBX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JELBX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JELBX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JELBXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.34

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.94

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

1.73

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.16

8.12

-5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JELBX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JELBX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа VTMFX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JELBX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JELBXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.34

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.73

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.88

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.82

-0.70

Корреляция

Корреляция между JELBX и VTMFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JELBX и VTMFX

Дивидендная доходность JELBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JELBX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio		6.87%6.78%2.98%10.88%6.00%2.55%7.95%6.43%10.30%0.00%0.00%0.00%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок JELBX и VTMFX

Максимальная просадка JELBX за все время составила -50.73%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELBX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

JELBXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.73%

-28.49%

-22.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-6.82%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.54%

-17.40%

-1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.81%

-21.87%

+3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-4.00%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.20%

-3.57%

-9.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

1.45%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности JELBX и VTMFX

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что JELBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JELBXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

2.86%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

4.82%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

8.55%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.52%

8.51%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

9.10%

-0.60%