- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 6 янв. 1997 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JELBX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) прибавил 6.7% с начала года. Текущая цена акции JELBX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JELBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,258.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) показал доход в 6.69% с начала года и 16.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JELBX составила 4.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 6.69%
- 6 месяцев
- 6.89%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 4.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность JELBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении JELBX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 21 июн. 2011 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший день был 12 апр. 2006 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.83% | 1.44% | -4.53% | 5.48% | 2.38% | 0.17% | 6.69% | ||||||
| 2025 | 3.01% | -2.01% | -0.93% | -1.60% | 1.44% | 3.02% | 0.37% | 2.55% | 1.78% | 1.03% | 0.36% | 0.46% | 9.73% |
| 2024 | 0.00% | 1.80% | 2.46% | -3.45% | 3.28% | 1.25% | 2.56% | 1.76% | 1.73% | -2.48% | 3.23% | -2.85% | 9.33% |
| 2023 | 3.90% | -1.83% | 1.67% | 0.68% | -1.15% | 3.10% | 1.98% | -1.94% | -3.86% | -2.53% | 7.04% | 4.99% | 12.06% |
| 2022 | -3.85% | -1.92% | -1.27% | -4.99% | 0.09% | -3.26% | 3.27% | -1.90% | -4.34% | 0.24% | 3.49% | -1.37% | -15.06% |
| 2021 | -0.26% | 1.12% | 1.11% | 2.94% | 0.82% | 1.05% | 0.80% | 1.35% | -2.59% | 2.55% | -1.42% | 2.01% | 9.76% |
Метрики бенчмарка
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio has an annualized alpha of -2.22%, beta of 0.46, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1997.
- This fund participated in 69.88% of S&P 500 Index downside but only 45.89% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.22% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 0.46 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -2.22%
- Бета
- 0.46
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 45.89%
- Участие в снижении
- 69.88%
Комиссия
Комиссия JELBX составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JELBX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JELBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.36 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.69 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.53 | 12.34 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.74 | $0.74 | $0.32 | $1.09 | $0.60 | $0.32 | $0.93 | $0.80 | $1.16 |
Дивидендный доход | 6.35% | 6.78% | 2.98% | 10.88% | 6.00% | 2.55% | 7.95% | 6.43% | 10.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.28 | $0.74 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.25 | $0.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.22 | $1.09 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.25 | $0.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.29 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio показал максимальную просадку в 50.73%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2979 торговых сессий.
Текущая просадка John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio составляет 0.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -50.73%март 2009 г. | 8y 11mo | 11y 10mo | 20y 10moмарт 2000 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -21.79%окт. 1998 г. | 6mo 5d | 1y 5mo | 1y 11moапр. 1998 г. - март 2000 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.54%окт. 2022 г. | 11mo 14d | 1y 8mo | 2y 7moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -9.82%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 3mo 16d | 5mo 5dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Откат 1997 года1997 | -8.55%апр. 1997 г. | 1mo 21d | 2mo 2d | 3mo 23dфевр. 1997 г. - июнь 1997 г. |
Показатели просадок
| JELBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.73% | -56.78% | +6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.38% | -9.10% | +2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.82% | -18.90% | +9.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.54% | -25.43% | +6.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | -33.92% | +15.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -2.97% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.13% | -10.72% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 1.97% | -0.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JELBX
Добавьте John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JELBX