PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Vola...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

6 янв. 1997 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия JELBX составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio

Популярные сравнения:
JELBX с FBALX JELBX с AWSHX
Популярные сравнения:
JELBX с FBALX JELBX с AWSHX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) показал доход в -0.09% с начала года и 5.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JELBX составила 3.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

JELBX

С начала года

-0.09%

1 месяц

1.63%

6 месяцев

-2.93%

1 год

5.05%

3 года

5.51%

5 лет

5.04%

10 лет

3.99%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JELBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.17%0.37%-2.48%-1.60%1.53%-0.09%
2024-0.00%1.80%2.46%-3.45%3.28%1.25%2.56%1.76%1.73%-2.48%3.23%-2.84%9.35%
20233.90%-1.83%1.67%0.68%-1.15%3.10%1.98%-1.94%-3.86%-2.53%7.04%4.99%12.06%
2022-3.85%-1.92%-1.27%-4.99%0.09%-3.26%3.27%-1.90%-4.34%0.24%3.49%-1.37%-15.06%
2021-0.26%1.12%1.11%2.94%0.82%1.05%0.80%1.35%-2.59%2.55%-1.42%2.01%9.76%
20200.32%-3.77%-10.10%2.97%1.62%1.24%2.19%2.49%-1.92%-1.15%5.95%2.88%1.75%
20194.18%1.54%1.60%2.07%-2.84%4.43%0.40%-0.20%0.84%1.41%1.72%1.65%17.91%
20182.70%-2.63%-0.62%-0.16%1.01%-0.08%1.62%1.25%-0.32%-4.82%1.18%-3.85%-4.89%
20171.58%1.96%0.56%1.19%1.34%0.47%1.55%0.53%0.94%1.25%1.23%0.71%14.14%
2016-2.37%-0.34%3.53%0.81%0.32%0.48%2.15%0.31%0.00%-1.46%0.33%1.04%4.78%
20150.00%2.60%-0.42%0.92%0.07%-1.54%0.78%-4.16%-1.51%3.14%-0.23%-1.59%-2.14%
2014-1.24%2.96%-0.14%0.29%1.65%1.34%-1.32%2.19%-2.07%0.42%1.12%-0.85%4.29%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JELBX составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JELBX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JELBX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JELBX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JELBX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JELBX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JELBX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.59
  • За 5 лет: 0.61
  • За 10 лет: 0.50
  • За всё время: 0.38

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.32$0.32$1.09$0.60$0.32$0.93$0.80$1.16$0.77$0.78$1.32$0.41

Дивидендный доход

2.98%2.98%10.87%6.00%2.56%7.95%6.44%10.30%5.93%6.45%10.76%2.96%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.25$0.32
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87$0.00$0.22$1.09
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.00$0.25$0.60
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.29$0.32
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.00$0.25$0.93
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.00$0.24$0.80
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.00$0.29$1.16
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.00$0.28$0.77
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.00$0.26$0.78
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$0.00$0.32$1.32
2014$0.41$0.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio показал максимальную просадку в 44.27%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.

Текущая просадка John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio составляет 3.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.27%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.54028 апр. 2011 г.878
-18.81%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.2028 янв. 2021 г.225
-18.54%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.4275 июл. 2024 г.665
-15.73%13 апр. 2006 г.4314 июн. 2006 г.20511 апр. 2007 г.248
-10.89%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.193
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...