Сравнение JELBX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
JELBX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 янв. 1997 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности JELBX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JELBX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JELBX John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio | -1.37% | 9.73% | 9.33% | 12.06% | -15.06% | 9.76% | 1.76% | 17.91% | -4.89% | 7.55% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, JELBX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JELBX имеют среднегодовую доходность 4.01%, а акции AVEFX немного отстают с 3.91%.
JELBX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 4.01%
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JELBX и AVEFX
JELBX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
JELBX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
JELBX
AVEFX
Сравнение JELBX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JELBX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.15 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.64 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.65 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 5.64 | -3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JELBX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.15 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.76 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.98 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 1.11 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между JELBX и AVEFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JELBX и AVEFX
Дивидендная доходность JELBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JELBX John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio | 6.87% | 6.78% | 2.98% | 10.88% | 6.00% | 2.55% | 7.95% | 6.43% | 10.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок JELBX и AVEFX
Максимальная просадка JELBX за все время составила -50.73%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELBX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JELBX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.73% | -10.24% | -40.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -2.52% | -4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.54% | -8.02% | -10.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | -10.24% | -8.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -2.44% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -0.96% | -12.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 0.74% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JELBX и AVEFX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что JELBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JELBX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 1.16% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.16% | 2.17% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 3.44% | +7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.52% | 4.14% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.50% | 4.01% | +4.49% |