Сравнение JELBX с BDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ).
JELBX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 янв. 1997 г.. BDJ управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности JELBX и BDJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JELBX и BDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JELBX John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio | -1.37% | 9.73% | 9.33% | 12.06% | -15.06% | 9.76% | 1.76% | 17.91% | -4.89% | 7.55% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | -5.83% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 37.43% | -10.42% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, JELBX показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у BDJ с доходностью -5.83%. За последние 10 лет акции JELBX уступали акциям BDJ по среднегодовой доходности: 4.01% против 9.93% соответственно.
JELBX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 4.01%
BDJ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JELBX и BDJ
JELBX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии BDJ в 0.86%.
Доходность на риск
JELBX vs. BDJ — Ранг доходности на риск
JELBX
BDJ
Сравнение JELBX c BDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JELBX | BDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.69 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.04 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.97 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 3.62 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JELBX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.69 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.49 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.54 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.30 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между JELBX и BDJ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JELBX и BDJ
Дивидендная доходность JELBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что меньше доходности BDJ в 9.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JELBX John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio | 6.87% | 6.78% | 2.98% | 10.88% | 6.00% | 2.55% | 7.95% | 6.43% | 10.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 9.78% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
Просадки
Сравнение просадок JELBX и BDJ
Максимальная просадка JELBX за все время составила -50.73%, что меньше максимальной просадки BDJ в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELBX и BDJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JELBX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.73% | -59.46% | +8.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -12.28% | +4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.54% | -21.39% | +2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | -48.14% | +29.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -9.16% | +4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -8.99% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 3.29% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности JELBX и BDJ
Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) составляет 4.11%, в то время как у BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что JELBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JELBX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 5.62% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.16% | 9.50% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 16.68% | -6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.52% | 16.13% | -7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.50% | 18.38% | -9.88% |