Сравнение JELBX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
JELBX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 янв. 1997 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности JELBX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JELBX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JELBX John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio | -1.37% | 9.73% | 9.33% | 12.06% | -15.06% | 9.76% | 1.76% | 17.91% | -4.89% | 7.55% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, JELBX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции JELBX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 4.01% против 8.36% соответственно.
JELBX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 4.01%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JELBX и IOEZX
JELBX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
JELBX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
JELBX
IOEZX
Сравнение JELBX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JELBX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.32 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.89 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.78 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 7.34 | -5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JELBX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.32 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.35 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.51 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.39 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между JELBX и IOEZX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JELBX и IOEZX
Дивидендная доходность JELBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JELBX John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio | 6.87% | 6.78% | 2.98% | 10.88% | 6.00% | 2.55% | 7.95% | 6.43% | 10.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок JELBX и IOEZX
Максимальная просадка JELBX за все время составила -50.73%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELBX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JELBX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.73% | -56.15% | +5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -11.71% | +4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.54% | -21.47% | +2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | -38.12% | +19.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -4.15% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -8.64% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.85% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JELBX и IOEZX
Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) составляет 4.11%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что JELBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JELBX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 4.38% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.16% | 8.72% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 15.55% | -5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.52% | 13.90% | -5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.50% | 16.44% | -7.94% |