PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JELBX с AWSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JELBX с AWSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX).

JELBX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 янв. 1997 г.. AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г..

Доходность

Сравнение доходности JELBX и AWSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JELBX и AWSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JELBX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio		-1.37%9.73%9.33%12.06%-15.06%9.76%1.76%17.91%-4.89%7.55%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		-3.17%17.20%19.02%17.21%-8.45%28.44%7.69%24.86%-6.16%20.03%

Доходность по периодам

С начала года, JELBX показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у AWSHX с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции JELBX уступали акциям AWSHX по среднегодовой доходности: 4.01% против 12.07% соответственно.

JELBX

1 день
1.80%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.20%
1 год
7.81%
3 года*
8.54%
5 лет*
3.75%
10 лет*
4.01%

AWSHX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.40%
1 год
12.98%
3 года*
16.12%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Часто сравнивают с JELBX:
JELBX с FBALXJELBX с AAAAXJELBX с AVEFXJELBX с BDJJELBX с BERIXJELBX с CONWXJELBX с CSTAX
Часто сравнивают с AWSHX:
AWSHX с AIVSXAWSHX с AGTHXAWSHX с VOOAWSHX с SPYAWSHX с SCHDAWSHX с CWGIXAWSHX с VIG

Сравнение комиссий JELBX и AWSHX

JELBX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии AWSHX в 0.58%.

AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
JELBX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio

Доходность на риск

JELBX vs. AWSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JELBX
Ранг доходности на риск JELBX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JELBX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JELBX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JELBX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JELBX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JELBX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
AWSHX
Ранг доходности на риск AWSHX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JELBX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JELBXAWSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.86

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

1.35

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.16

6.00

-3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JELBX vs. AWSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JELBX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AWSHX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JELBX и AWSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JELBXAWSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.86

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.80

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.74

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.62

-0.50

Корреляция

Корреляция между JELBX и AWSHX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JELBX и AWSHX

Дивидендная доходность JELBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что меньше доходности AWSHX в 10.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JELBX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio		6.87%6.78%2.98%10.88%6.00%2.55%7.95%6.43%10.30%0.00%0.00%0.00%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		10.44%10.08%10.06%6.14%6.31%6.05%3.06%6.19%4.36%7.26%6.37%6.25%

Просадки

Сравнение просадок JELBX и AWSHX

Максимальная просадка JELBX за все время составила -50.73%, что меньше максимальной просадки AWSHX в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELBX и AWSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

JELBXAWSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.73%

-53.95%

+3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-10.37%

+3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.54%

-18.64%

+0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.81%

-34.65%

+15.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-6.35%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.20%

-6.43%

-6.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.32%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности JELBX и AWSHX

Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) составляет 4.11%, в то время как у American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что JELBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JELBXAWSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.41%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

8.28%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

15.30%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.52%

14.12%

-5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

16.33%

-7.83%