PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JELBX с AWSHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JELBX с AWSHX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JELBX (John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio) and AWSHX (American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A) are both mutual funds - JELBX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while AWSHX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, JELBX returned 4.63%/yr vs 12.76%/yr for AWSHX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. JELBX charges 0.17%/yr vs 0.58%/yr for AWSHX.

Доходность

Сравнение доходности JELBX и AWSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JELBX показывает доходность 6.69%, что значительно выше, чем у AWSHX с доходностью 5.72%. За последние 10 лет акции JELBX уступали акциям AWSHX по среднегодовой доходности: 4.63% против 12.76% соответственно.

JELBX

1 день
0.26%
1 месяц
0.95%
С начала года
6.69%
6 месяцев
6.89%
1 год
16.74%
3 года*
11.17%
5 лет*
4.69%
10 лет*
4.63%

AWSHX

1 день
0.28%
1 месяц
1.07%
С начала года
5.72%
6 месяцев
5.91%
1 год
17.63%
3 года*
18.32%
5 лет*
11.75%
10 лет*
12.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JELBX и AWSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JELBX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio		6.69%9.73%9.33%12.06%-15.06%9.76%1.76%17.91%-4.89%7.55%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		5.72%17.20%19.02%17.21%-8.45%28.44%7.69%24.86%-6.16%20.03%

Correlation

The correlation between JELBX and AWSHX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г.

0.84

The correlation between JELBX and AWSHX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Часто сравнивают с JELBX:
JELBX с FBALXJELBX с AAAAXJELBX с TPDAXJELBX с BERIXJELBX с ASFYXJELBX с AVEFXJELBX с BDJ
Часто сравнивают с AWSHX:
AWSHX с AGTHXAWSHX с AIVSXAWSHX с VOOAWSHX с SPYAWSHX с SCHDAWSHX с CWGIXAWSHX с VIG

Доходность на риск

JELBX vs. AWSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JELBX
Ранг доходности на риск JELBX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JELBX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JELBX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JELBX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JELBX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JELBX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AWSHX
Ранг доходности на риск AWSHX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JELBX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JELBXAWSHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.70

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.43

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

2.09

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.53

9.04

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JELBX vs. AWSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JELBX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа AWSHX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JELBX и AWSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JELBXAWSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.70

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.84

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.78

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.63

-0.49

Просадки

Сравнение просадок JELBX и AWSHX

Максимальная просадка JELBX за все время составила -50.73%, что меньше максимальной просадки AWSHX в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELBX и AWSHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JELBXAWSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.73%

-53.95%

+3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.38%

-8.37%

+1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.82%

-14.66%

+4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.54%

-18.64%

+0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.81%

-34.65%

+15.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.16%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.13%

-6.41%

-6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

1.93%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности JELBX и AWSHX

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что JELBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JELBXAWSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

2.33%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

7.81%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.22%

10.30%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.57%

14.10%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.55%

16.32%

-7.77%

Сравнение комиссий JELBX и AWSHX

JELBX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии AWSHX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JELBX и AWSHX

Дивидендная доходность JELBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что меньше доходности AWSHX в 9.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		9.56%10.08%10.06%6.14%6.31%6.05%3.06%6.19%4.36%7.26%6.37%6.25%
JELBX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio		6.35%6.78%2.98%10.88%6.00%2.55%7.95%6.43%10.30%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JELBX and AWSHX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JELBX has higher volatility (2.57%) compared to AWSHX (2.33%). In terms of maximum drawdown, JELBX dropped -50.73% vs AWSHX's -53.95%.

JELBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JELBX и AWSHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор