PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JELBX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JELBX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

JELBX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 янв. 1997 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности JELBX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JELBX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JELBX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio		-1.37%9.73%9.33%12.06%-15.06%9.76%1.76%17.91%-4.89%7.55%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, JELBX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции JELBX уступали акциям AAAAX по среднегодовой доходности: 4.01% против 7.40% соответственно.

JELBX

1 день
1.80%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.20%
1 год
7.81%
3 года*
8.54%
5 лет*
3.75%
10 лет*
4.01%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с JELBX:
JELBX с FBALXJELBX с AWSHXJELBX с BDJJELBX с BERIXJELBX с CONWXJELBX с CSTAXJELBX с ECAT
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий JELBX и AAAAX

JELBX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
JELBX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio

Доходность на риск

JELBX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JELBX
Ранг доходности на риск JELBX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JELBX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JELBX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JELBX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JELBX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JELBX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JELBX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JELBXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.57

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.11

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

1.91

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.16

10.22

-8.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JELBX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JELBX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа AAAAX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JELBX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JELBXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.57

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.56

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.59

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.38

-0.26

Корреляция

Корреляция между JELBX и AAAAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JELBX и AAAAX

Дивидендная доходность JELBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JELBX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio		6.87%6.78%2.98%10.88%6.00%2.55%7.95%6.43%10.30%0.00%0.00%0.00%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок JELBX и AAAAX

Максимальная просадка JELBX за все время составила -50.73%, что больше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELBX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JELBXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.73%

-40.47%

-10.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-9.55%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.54%

-22.62%

+4.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.81%

-29.41%

+10.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-3.53%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.20%

-6.89%

-6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

1.79%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JELBX и AAAAX

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что JELBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JELBXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

3.27%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

7.26%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

11.62%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.52%

12.19%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

12.66%

-4.16%