PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JELBX с FBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JELBX с FBALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

JELBX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 янв. 1997 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности JELBX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JELBX и FBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JELBX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio		-1.37%9.73%9.33%12.06%-15.06%9.76%1.76%17.91%-4.89%7.55%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		-1.74%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%24.40%-3.98%16.52%

Доходность по периодам

С начала года, JELBX показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции JELBX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 4.01% против 10.73% соответственно.

JELBX

1 день
1.80%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.20%
1 год
7.81%
3 года*
8.54%
5 лет*
3.75%
10 лет*
4.01%

FBALX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.80%
1 год
15.76%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio

Fidelity Balanced Fund

Часто сравнивают с JELBX:
JELBX с AWSHXJELBX с AAAAXJELBX с BDJJELBX с BERIXJELBX с CONWXJELBX с CSTAXJELBX с ECAT
Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FAGIXFBALX с FFNOX

Сравнение комиссий JELBX и FBALX

JELBX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.

FBALX
Fidelity Balanced Fund
JELBX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio

Доходность на риск

JELBX vs. FBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JELBX
Ранг доходности на риск JELBX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JELBX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JELBX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JELBX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JELBX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JELBX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JELBX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JELBXFBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.37

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.99

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

2.05

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.16

9.47

-7.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JELBX vs. FBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JELBX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа FBALX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JELBX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JELBXFBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.37

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.63

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.84

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.79

-0.67

Корреляция

Корреляция между JELBX и FBALX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JELBX и FBALX

Дивидендная доходность JELBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности FBALX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JELBX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio		6.87%6.78%2.98%10.88%6.00%2.55%7.95%6.43%10.30%0.00%0.00%0.00%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.79%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%

Просадки

Сравнение просадок JELBX и FBALX

Максимальная просадка JELBX за все время составила -50.73%, что больше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELBX и FBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

JELBXFBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.73%

-43.57%

-7.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-8.14%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.54%

-22.89%

+4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.81%

-26.68%

+7.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-4.56%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.20%

-4.39%

-8.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

1.76%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности JELBX и FBALX

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеют волатильность 4.11% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JELBXFBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.19%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

6.77%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

11.94%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.52%

12.18%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

12.75%

-4.25%