Сравнение JELBX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
JELBX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 янв. 1997 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности JELBX и FBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JELBX и FBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JELBX John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio | -0.82% | 9.73% | 9.33% | 12.06% | -15.06% | 9.76% | 1.76% | 17.91% | -4.89% | 7.55% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | -1.49% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 24.40% | -3.98% | 16.52% |
Доходность по периодам
С начала года, JELBX показывает доходность -0.82%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -1.49%. За последние 10 лет акции JELBX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 4.07% против 10.76% соответственно.
JELBX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 4.07%
FBALX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JELBX и FBALX
JELBX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Доходность на риск
JELBX vs. FBALX — Ранг доходности на риск
JELBX
FBALX
Сравнение JELBX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JELBX | FBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.35 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.97 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.04 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 9.30 | -7.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JELBX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.35 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.64 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.85 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.79 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между JELBX и FBALX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JELBX и FBALX
Дивидендная доходность JELBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности FBALX в 5.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JELBX John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio | 6.83% | 6.78% | 2.98% | 10.88% | 6.00% | 2.55% | 7.95% | 6.43% | 10.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.77% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
Просадки
Сравнение просадок JELBX и FBALX
Максимальная просадка JELBX за все время составила -50.73%, что больше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELBX и FBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JELBX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.73% | -43.57% | -7.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.38% | -6.47% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.54% | -22.89% | +4.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | -26.68% | +7.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -4.32% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -4.39% | -8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 1.78% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности JELBX и FBALX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеют волатильность 4.05% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JELBX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 4.14% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.18% | 6.77% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 11.94% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.52% | 12.18% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.50% | 12.75% | -4.25% |