PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JELBX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JELBX с TPDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

JELBX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 янв. 1997 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности JELBX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JELBX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JELBX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio		-1.37%9.73%9.33%12.06%-15.06%9.76%1.76%17.91%-4.89%7.55%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		9.31%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%

Доходность по периодам

С начала года, JELBX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции JELBX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 4.01% против 7.28% соответственно.

JELBX

1 день
1.80%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.20%
1 год
7.81%
3 года*
8.54%
5 лет*
3.75%
10 лет*
4.01%

TPDAX

1 день
1.70%
1 месяц
-4.97%
С начала года
9.31%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.35%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с JELBX:
JELBX с FBALXJELBX с AWSHXJELBX с AAAAXJELBX с ASFYXJELBX с AVEFXJELBX с BDJJELBX с BERIX
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO

Сравнение комиссий JELBX и TPDAX

JELBX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
JELBX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio

Доходность на риск

JELBX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JELBX
Ранг доходности на риск JELBX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JELBX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JELBX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JELBX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JELBX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JELBX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JELBX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JELBXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

2.18

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.82

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.41

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

3.59

-2.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.16

13.57

-11.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JELBX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JELBX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа TPDAX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JELBX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JELBXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.18

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.96

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.74

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.59

-0.47

Корреляция

Корреляция между JELBX и TPDAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JELBX и TPDAX

Дивидендная доходность JELBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности TPDAX в 0.73%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JELBX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio		6.87%6.78%2.98%10.88%6.00%2.55%7.95%6.43%10.30%0.00%0.00%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%

Просадки

Сравнение просадок JELBX и TPDAX

Максимальная просадка JELBX за все время составила -50.73%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELBX и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JELBXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.73%

-22.29%

-28.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-7.58%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.54%

-17.58%

-0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.81%

-22.29%

+3.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-4.97%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.20%

-4.94%

-8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.01%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности JELBX и TPDAX

Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) составляет 4.11%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что JELBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JELBXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.40%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

9.86%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

12.29%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.52%

10.14%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

9.87%

-1.37%