Сравнение JELBX с STDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).
JELBX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 янв. 1997 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности JELBX и STDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JELBX и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JELBX John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio | -1.37% | 9.73% | 9.33% | 12.06% | -15.06% | 9.76% | 1.76% | 17.91% | -4.89% | 7.55% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.45% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -3.32% | 9.70% |
Доходность по периодам
С начала года, JELBX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции JELBX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 4.01% против 2.53% соответственно.
JELBX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 4.01%
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JELBX и STDAX
JELBX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии STDAX в 0.35%.
Доходность на риск
JELBX vs. STDAX — Ранг доходности на риск
JELBX
STDAX
Сравнение JELBX c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JELBX | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 4.33 | -3.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 7.27 | -5.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 2.54 | -1.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 6.81 | -6.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 32.75 | -30.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JELBX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 4.33 | -3.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 1.43 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.38 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.00 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между JELBX и STDAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JELBX и STDAX
Дивидендная доходность JELBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности STDAX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JELBX John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio | 6.87% | 6.78% | 2.98% | 10.88% | 6.00% | 2.55% | 7.95% | 6.43% | 10.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок JELBX и STDAX
Максимальная просадка JELBX за все время составила -50.73%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELBX и STDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JELBX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.73% | -76.81% | +26.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -0.59% | -6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.54% | -2.91% | -15.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | -26.89% | +8.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -9.47% | +4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -31.94% | +18.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 0.12% | +2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности JELBX и STDAX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что JELBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JELBX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 0.40% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.16% | 0.64% | +5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 0.93% | +9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.52% | 1.95% | +6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.50% | 6.69% | +1.81% |