PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STDAX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STDAX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности STDAX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STDAX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%0.20%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, STDAX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с MAPOXSTDAX с VTTVXSTDAX с AMBFX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с BERIXFRGAX с QBDSXFRGAX с SCLAX

Сравнение комиссий STDAX и FRGAX

STDAX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

STDAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STDAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STDAXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.33

1.33

+3.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.27

1.93

+5.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.54

1.28

+1.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.81

1.74

+5.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.75

7.96

+24.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STDAX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STDAX на текущий момент составляет 4.33, что выше коэффициента Шарпа FRGAX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STDAX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STDAXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33

1.33

+3.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

1.27

-1.27

Корреляция

Корреляция между STDAX и FRGAX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STDAX и FRGAX

Дивидендная доходность STDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STDAX и FRGAX

Максимальная просадка STDAX за все время составила -76.81%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STDAX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

STDAXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.81%

-11.77%

-65.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-8.53%

+7.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-5.02%

-4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.94%

-1.62%

-30.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

1.87%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности STDAX и FRGAX

Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) составляет 0.40%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что STDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STDAXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

4.51%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.64%

7.04%

-6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93%

12.09%

-11.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

10.33%

-8.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

10.33%

-3.64%