PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STDAX с GWPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STDAX с GWPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX).

STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г.. GWPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности STDAX и GWPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STDAX и GWPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A		-5.63%20.47%20.17%28.76%-26.97%18.59%25.34%27.19%-6.59%25.12%

Доходность по периодам

С начала года, STDAX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у GWPAX с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции STDAX уступали акциям GWPAX по среднегодовой доходности: 2.53% против 11.87% соответственно.

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%

GWPAX

1 день
3.37%
1 месяц
-6.92%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.30%
1 год
19.12%
3 года*
17.31%
5 лет*
7.65%
10 лет*
11.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

American Funds Growth Portfolio Class A

Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с VTTVXSTDAX с FPURXSTDAX с MAPOXSTDAX с AMBFX
Часто сравнивают с GWPAX:
GWPAX с VOOGWPAX с SPYGWPAX с FXAIXGWPAX с VTIGWPAX с ALTYGWPAX с BAFWXGWPAX с PERI

Сравнение комиссий STDAX и GWPAX

STDAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GWPAX в 0.73%.

GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

STDAX vs. GWPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
GWPAX
Ранг доходности на риск GWPAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWPAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STDAX c GWPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STDAXGWPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.33

1.05

+3.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.27

1.60

+5.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.54

1.23

+1.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.81

1.65

+5.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.75

6.68

+26.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STDAX vs. GWPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STDAX на текущий момент составляет 4.33, что выше коэффициента Шарпа GWPAX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STDAX и GWPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STDAXGWPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33

1.05

+3.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.43

0.42

+1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.66

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.68

-0.68

Корреляция

Корреляция между STDAX и GWPAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STDAX и GWPAX

Дивидендная доходность STDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности GWPAX в 6.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A		6.09%5.75%5.83%1.61%9.94%3.42%3.42%5.77%6.19%3.39%4.36%4.84%

Просадки

Сравнение просадок STDAX и GWPAX

Максимальная просадка STDAX за все время составила -76.81%, что больше максимальной просадки GWPAX в -34.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STDAX и GWPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

STDAXGWPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.81%

-34.15%

-42.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-11.78%

+11.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.91%

-34.15%

+31.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.89%

-34.15%

+7.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-8.81%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.94%

-5.77%

-26.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

2.91%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности STDAX и GWPAX

Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) составляет 0.40%, в то время как у American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что STDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STDAXGWPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

6.61%

-6.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.64%

11.28%

-10.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93%

18.89%

-17.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

18.17%

-16.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

17.95%

-11.26%