PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STDAX с GWPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STDAX с GWPAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STDAX (SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund) and GWPAX (American Funds Growth Portfolio Class A) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, STDAX returned 2.40%/yr vs 13.29%/yr for GWPAX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STDAX charges 0.35%/yr vs 0.73%/yr for GWPAX.

Доходность

Сравнение доходности STDAX и GWPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STDAX показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у GWPAX с доходностью 10.57%. За последние 10 лет акции STDAX уступали акциям GWPAX по среднегодовой доходности: 2.40% против 13.29% соответственно.

STDAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.61%
1 год
3.99%
3 года*
4.49%
5 лет*
2.87%
10 лет*
2.40%

GWPAX

1 день
-0.65%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.57%
6 месяцев
10.89%
1 год
26.71%
3 года*
21.90%
5 лет*
10.30%
10 лет*
13.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STDAX и GWPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		1.30%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A		10.57%20.47%20.17%28.76%-26.97%18.59%25.34%27.19%-6.59%25.12%

Correlation

The correlation between STDAX and GWPAX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.56

The correlation between STDAX and GWPAX shifts across timeframes, from 0.40 (3 years) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

American Funds Growth Portfolio Class A

Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с FGTIXSTDAX с VASGXSTDAX с ALAAXSTDAX с FKINXSTDAX с SACAXSTDAX с FPURX
Часто сравнивают с GWPAX:
GWPAX с VOOGWPAX с SPYGWPAX с FXAIXGWPAX с VTIGWPAX с ALTYGWPAX с BAFWXGWPAX с AANTX

Доходность на риск

STDAX vs. GWPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
GWPAX
Ранг доходности на риск GWPAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWPAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STDAX c GWPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STDAXGWPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.69
1.92

+2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.37
2.67

+5.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.71

1.35

+1.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.21

2.33

+8.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

47.83

10.27

+37.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STDAX vs. GWPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STDAX на текущий момент составляет 4.69, что выше коэффициента Шарпа GWPAX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STDAX и GWPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STDAXGWPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69

1.92

+2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.47

0.57

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.74

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.75

-0.75

Просадки

Сравнение просадок STDAX и GWPAX

Максимальная просадка STDAX за все время составила -76.81%, что больше максимальной просадки GWPAX в -34.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STDAX и GWPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STDAXGWPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.81%

-34.15%

-42.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.36%

-11.78%

+11.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.68%

-19.42%

+17.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.91%

-34.15%

+31.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.89%

-34.15%

+7.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.71%

-0.65%

-8.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.76%

-5.72%

-26.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

2.66%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности STDAX и GWPAX

Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) составляет 0.34%, в то время как у American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что STDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STDAXGWPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

3.92%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.68%

11.22%

-10.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86%

14.26%

-13.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.96%

18.23%

-16.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.64%

18.02%

-11.38%

Сравнение комиссий STDAX и GWPAX

STDAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GWPAX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STDAX и GWPAX

Дивидендная доходность STDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности GWPAX в 5.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A		5.20%5.75%5.83%1.61%9.94%3.42%3.42%5.77%6.19%3.39%4.36%4.84%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.56%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Часто задаваемые вопросы

STDAX and GWPAX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GWPAX has higher volatility (3.92%) compared to STDAX (0.34%). In terms of maximum drawdown, STDAX dropped -76.81% vs GWPAX's -34.15%.

STDAX currently has the higher Sharpe Ratio (4.69 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STDAX и GWPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор