Сравнение STDAX с VTTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX).
STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г.. VTTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности STDAX и VTTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STDAX и VTTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.45% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -3.32% | 9.70% |
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | -0.75% | 14.63% | 9.23% | 14.76% | -15.57% | 9.78% | 13.31% | 19.63% | -5.14% | 13.68% |
Доходность по периодам
С начала года, STDAX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у VTTVX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции STDAX уступали акциям VTTVX по среднегодовой доходности: 2.53% против 7.42% соответственно.
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.53%
VTTVX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 12.74%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STDAX и VTTVX
STDAX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTTVX в 0.08%.
Доходность на риск
STDAX vs. VTTVX — Ранг доходности на риск
STDAX
VTTVX
Сравнение STDAX c VTTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STDAX | VTTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.33 | 1.53 | +2.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.27 | 2.20 | +5.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.54 | 1.32 | +1.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.81 | 2.15 | +4.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.75 | 9.25 | +23.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STDAX | VTTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33 | 1.53 | +2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.43 | 0.57 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.75 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.54 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между STDAX и VTTVX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STDAX и VTTVX
Дивидендная доходность STDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности VTTVX в 7.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | 7.44% | 7.38% | 7.63% | 3.96% | 2.96% | 16.28% | 4.35% | 2.57% | 3.14% | 0.47% | 2.68% | 4.98% |
Просадки
Сравнение просадок STDAX и VTTVX
Максимальная просадка STDAX за все время составила -76.81%, что больше максимальной просадки VTTVX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STDAX и VTTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STDAX | VTTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.81% | -46.03% | -30.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.59% | -6.08% | +5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.91% | -21.52% | +18.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.89% | -22.51% | -4.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -4.12% | -5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.94% | -5.09% | -26.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 1.42% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности STDAX и VTTVX
Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) составляет 0.40%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что STDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STDAX | VTTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 3.45% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.64% | 5.21% | -4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93% | 8.53% | -7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.95% | 9.07% | -7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.69% | 9.93% | -3.24% |