PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STDAX с ALAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STDAX с ALAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и Invesco Income Allocation Fund (ALAAX).

STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г.. ALAAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности STDAX и ALAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и Invesco Income Allocation Fund (ALAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STDAX и ALAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund		0.06%11.63%5.84%7.13%-11.78%7.56%2.33%15.50%-4.45%7.99%

Доходность по периодам

С начала года, STDAX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у ALAAX с доходностью 0.06%. За последние 10 лет акции STDAX уступали акциям ALAAX по среднегодовой доходности: 2.53% против 4.51% соответственно.

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%

ALAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.95%
1 год
10.05%
3 года*
7.37%
5 лет*
3.25%
10 лет*
4.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Invesco Income Allocation Fund

Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с VTTVXSTDAX с MAPOX
Часто сравнивают с ALAAX:
ALAAX с HTGCALAAX с FRGAXALAAX с PALDXALAAX с ACEIXALAAX с ACSTXALAAX с VADAXALAAX с FYMIX

Сравнение комиссий STDAX и ALAAX

STDAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ALAAX в 0.37%.

ALAAX
Invesco Income Allocation Fund
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

STDAX vs. ALAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ALAAX
Ранг доходности на риск ALAAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STDAX c ALAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и Invesco Income Allocation Fund (ALAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STDAXALAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.33

1.52

+2.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.27

2.16

+5.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.54

1.33

+1.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.81

1.92

+4.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.75

8.52

+24.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STDAX vs. ALAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STDAX на текущий момент составляет 4.33, что выше коэффициента Шарпа ALAAX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STDAX и ALAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STDAXALAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33

1.52

+2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.43

0.49

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.62

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.71

-0.71

Корреляция

Корреляция между STDAX и ALAAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STDAX и ALAAX

Дивидендная доходность STDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности ALAAX в 4.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund		4.27%4.22%4.13%4.07%3.53%3.19%4.07%6.98%3.91%3.36%3.66%3.16%

Просадки

Сравнение просадок STDAX и ALAAX

Максимальная просадка STDAX за все время составила -76.81%, что больше максимальной просадки ALAAX в -28.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STDAX и ALAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

STDAXALAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.81%

-28.28%

-48.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-5.28%

+4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.91%

-17.16%

+14.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.89%

-24.08%

-2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-3.12%

-6.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.94%

-3.32%

-28.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

1.19%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности STDAX и ALAAX

Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) составляет 0.40%, в то время как у Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что STDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STDAXALAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

2.66%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.64%

3.99%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93%

6.81%

-5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

6.70%

-4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

7.29%

-0.60%