- ISIN
- US7841117267
- CUSIP
- 784111726
- Эмитент
- SEI
- Дата выпуска
- 16 нояб. 2003 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции STDAX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции STDAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,154.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) показал доход в 1.48% с начала года и 3.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STDAX составила 2.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.54%.
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- 2.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 24.06%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 13.54%
Доходность STDAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был март 2005 г. с доходностью -66.2%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении STDAX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 2 окт. 2008 г. с доходностью +21.2%, в то время как худший день был 29 мар. 2005 г. с доходностью -66.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.36% | 0.18% | -0.09% | 0.48% | 0.36% | 0.18% | 1.48% | ||||||
| 2025 | 0.54% | 0.36% | 0.00% | 0.22% | 0.54% | 0.54% | 0.54% | 0.36% | 0.36% | 0.36% | 0.18% | 0.39% | 4.46% |
| 2024 | 0.45% | 0.36% | 0.45% | 0.11% | 0.54% | 0.45% | 0.74% | 0.54% | 0.62% | 0.31% | 0.45% | 0.21% | 5.35% |
| 2023 | 1.08% | -0.00% | 0.27% | 0.44% | 0.18% | 0.53% | 0.75% | 0.45% | 0.18% | -1.42% | 0.99% | 0.95% | 4.45% |
| 2022 | -0.34% | -0.26% | -0.17% | -0.53% | -0.17% | -1.22% | 0.96% | -0.26% | -0.61% | 0.56% | 0.44% | 0.03% | -1.58% |
| 2021 | 0.26% | 0.17% | 0.17% | 0.27% | 0.09% | 0.26% | 0.02% | 0.09% | 0.09% | 0.01% | -0.17% | 0.31% | 1.56% |
Метрики бенчмарка
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund has an annualized alpha of -1.69%, beta of 0.42, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2004.
- This fund participated in 81.17% of S&P 500 Index downside but only 45.74% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.42 may look defensive, but with R2 of 0.19 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.19 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.69%
- Бета
- 0.42
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 45.74%
- Участие в снижении
- 81.17%
Комиссия
Комиссия STDAX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STDAX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STDAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.77 | 1.35 | +1.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.21 | 2.66 | +8.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 47.95 | 11.86 | +36.09 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.51 | $0.50 | $0.55 | $0.53 | $0.39 | $0.10 | $0.20 | $0.76 | $1.10 | $1.00 | $1.44 | $0.53 |
Дивидендный доход | 4.55% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.14 | $0.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.13 | $0.55 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.53 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.25 | $0.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.04 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund показал максимальную просадку в 76.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2641 торговую сессию.
Текущая просадка SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund составляет 8.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -76.81%март 2009 г. | 4y 2d | 10y 6mo | 14y 6moмарт 2005 г. - сент. 2019 г. |
Обвал COVID2020 | -26.89%март 2020 г. | 1mo 3d | — | 6y 4moфевр. 2020 г. - сейчас |
Откат 2004 года2004 | -2.80%май 2004 г. | 2mo 4d | 3mo 27d | 6mo 1dмарт 2004 г. - сент. 2004 г. |
Откат 2020 года2020 | -1.54%янв. 2020 г. | 7d | 10d | 17dянв. 2020 г. - февр. 2020 г. |
Откат 2019 года2019 | -1.41%окт. 2019 г. | 5d | 16d | 21dсент. 2019 г. - окт. 2019 г. |
Показатели просадок
| STDAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.81% | -56.78% | -20.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.36% | -9.10% | +8.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.68% | -18.90% | +17.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.91% | -25.43% | +22.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.89% | -33.92% | +7.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.54% | -2.49% | -6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.71% | -10.72% | -20.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 2.03% | -1.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с STDAX
Добавьте SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STDAX