PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7841117267

CUSIP

784111726

Эмитент

SEI

Дата выпуска

16 нояб. 2003 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия STDAX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) показал доход в 1.67% с начала года и 5.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STDAX составила 2.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

STDAX

С начала года

1.67%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

1.89%

1 год

5.09%

3 года

4.27%

5 лет

3.15%

10 лет

2.39%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью STDAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.54%0.36%0.00%0.23%0.54%1.67%
20240.45%0.36%0.45%0.11%0.54%0.45%0.74%0.54%0.62%0.31%0.45%0.21%5.35%
20231.08%0.00%0.27%0.44%0.18%0.53%0.75%0.45%0.18%0.02%0.99%0.95%5.98%
2022-0.34%-0.26%-0.17%-0.53%-0.17%-1.22%0.96%-0.26%-0.61%0.56%0.44%0.03%-1.58%
20210.26%0.17%0.17%0.27%0.09%0.26%0.03%0.08%0.08%0.01%-0.17%0.31%1.57%
20200.07%-5.97%-17.98%0.42%0.88%0.35%0.88%0.17%-0.09%0.15%0.87%0.56%-19.53%
20196.03%2.33%1.50%1.68%-1.88%3.12%0.73%0.76%1.36%0.68%0.54%1.56%19.83%
20180.69%-3.63%0.43%0.72%0.78%1.62%1.78%1.92%-0.13%-2.65%1.32%-5.87%-3.32%
20170.78%2.74%-0.68%0.61%0.69%0.20%1.47%-0.20%0.68%0.58%2.17%0.30%9.69%
2016-2.03%0.15%5.53%0.51%1.33%3.04%2.82%-0.20%-0.59%-1.55%0.75%2.70%12.92%
20151.45%1.30%0.20%-0.95%0.68%-2.10%2.25%-3.83%-0.92%3.64%-1.39%-0.84%-0.74%
20140.07%3.38%1.23%1.37%1.49%1.12%-1.44%2.84%-2.55%3.91%1.30%-0.17%13.09%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг STDAX составляет 86, что ставит его в топ 14% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности STDAX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STDAX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 5.79
  • За 5 лет: 3.04
  • За 10 лет: 0.33
  • За всё время: 0.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.51$0.55$0.69$0.39$0.10$0.20$0.76$1.10$1.00$1.44$0.53$0.60

Дивидендный доход

4.51%4.97%6.23%3.54%0.87%1.72%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%4.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.11
2024$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.00$0.13$0.55
2023$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.24$0.69
2022$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.25$0.39
2021$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.04$0.10
2020$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.07$0.20
2019$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.43$0.76
2018$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.78$1.10
2017$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.14$0.00$0.64$1.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$1.07$1.44
2015$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.00$0.21$0.53
2014$0.09$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.28$0.60

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund показал максимальную просадку в 49.52%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 455 торговых сессий.

Текущая просадка SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund составляет 10.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.52%5 июн. 2007 г.4449 мар. 2009 г.45527 дек. 2010 г.899
-26.89%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.———
-12.75%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.7825 янв. 2012 г.139
-10.4%24 мар. 2015 г.22511 февр. 2016 г.4619 апр. 2016 г.271
-10.21%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.3719 февр. 2019 г.101
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...