График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) показал доход в 0.36% с начала года и 3.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STDAX составила 2.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 2.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был март 2005 г. с доходностью -66.2%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении STDAX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 2 окт. 2008 г. с доходностью +21.2%, в то время как худший день был 29 мар. 2005 г. с доходностью -66.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.36% | 0.18% | -0.18% | 0.36% | |||||||||
| 2025 | 0.54% | 0.36% | 0.00% | 0.22% | 0.54% | 0.54% | 0.54% | 0.36% | 0.36% | 0.36% | 0.18% | 0.39% | 4.46% |
| 2024 | 0.45% | 0.36% | 0.45% | 0.11% | 0.54% | 0.45% | 0.74% | 0.54% | 0.62% | 0.31% | 0.45% | 0.21% | 5.35% |
| 2023 | 1.08% | -0.00% | 0.27% | 0.44% | 0.18% | 0.53% | 0.75% | 0.45% | 0.18% | -1.42% | 0.99% | 0.95% | 4.45% |
| 2022 | -0.34% | -0.26% | -0.17% | -0.53% | -0.17% | -1.22% | 0.96% | -0.26% | -0.61% | 0.56% | 0.44% | 0.03% | -1.58% |
| 2021 | 0.26% | 0.17% | 0.17% | 0.27% | 0.09% | 0.26% | 0.02% | 0.09% | 0.09% | 0.01% | -0.17% | 0.31% | 1.56% |
Метрики бенчмарка
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund: годовая альфа составляет -1.48%, бета — 0.42, а R² — 0.19 относительно S&P 500 Index с 05.01.2004.
- Этот фонд участвовал в 81.14% снижения S&P 500 Index, но только в 47.05% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.42 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.19 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.19 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -1.48%
- Бета
- 0.42
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 47.05%
- Участие в снижении
- 81.14%
Комиссия
Комиссия STDAX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STDAX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| STDAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.24 | 0.90 | +3.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.10 | 1.39 | +5.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.50 | 1.21 | +1.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.50 | 1.40 | +5.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.36 | 6.61 | +24.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для STDAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.50 | $0.50 | $0.55 | $0.53 | $0.39 | $0.10 | $0.20 | $0.76 | $1.10 | $1.00 | $1.44 | $0.53 |
Дивидендный доход | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.14 | $0.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.13 | $0.55 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.53 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.25 | $0.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.04 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund показал максимальную просадку в 76.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2641 торговую сессию.
Текущая просадка SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund составляет 9.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -76.81% | 8 мар. 2005 г. | 1008 | 9 мар. 2009 г. | 2641 | 4 сент. 2019 г. | 3649 |
| -26.89% | 19 февр. 2020 г. | 24 | 23 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -2.8% | 10 мар. 2004 г. | 46 | 13 мая 2004 г. | 79 | 7 сент. 2004 г. | 125 |
| -1.54% | 24 янв. 2020 г. | 6 | 31 янв. 2020 г. | 6 | 10 февр. 2020 г. | 12 |
| -1.41% | 27 сент. 2019 г. | 4 | 2 окт. 2019 г. | 12 | 18 окт. 2019 г. | 16 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...