Сравнение STDAX с VASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX).
STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г.. VASGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности STDAX и VASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STDAX и VASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.45% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -3.32% | 9.70% |
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | -1.30% | 19.65% | 12.95% | 18.76% | -17.21% | 14.35% | 15.45% | 23.14% | -6.89% | 19.21% |
Доходность по периодам
С начала года, STDAX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у VASGX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции STDAX уступали акциям VASGX по среднегодовой доходности: 2.53% против 9.75% соответственно.
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.53%
VASGX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STDAX и VASGX
STDAX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VASGX в 0.14%.
Доходность на риск
STDAX vs. VASGX — Ранг доходности на риск
STDAX
VASGX
Сравнение STDAX c VASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STDAX | VASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.33 | 1.39 | +2.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.27 | 1.99 | +5.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.54 | 1.29 | +1.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.81 | 1.97 | +4.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.75 | 8.76 | +23.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STDAX | VASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33 | 1.39 | +2.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.43 | 0.59 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.73 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.56 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между STDAX и VASGX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STDAX и VASGX
Дивидендная доходность STDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности VASGX в 4.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 4.15% | 4.09% | 6.15% | 3.00% | 2.10% | 3.54% | 3.54% | 2.34% | 4.36% | 2.13% | 2.23% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок STDAX и VASGX
Максимальная просадка STDAX за все время составила -76.81%, что больше максимальной просадки VASGX в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STDAX и VASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STDAX | VASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.81% | -51.16% | -25.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.59% | -9.40% | +8.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.91% | -24.43% | +21.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.89% | -28.53% | +1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -6.01% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.94% | -7.29% | -24.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 2.11% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности STDAX и VASGX
Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) составляет 0.40%, в то время как у Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что STDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STDAX | VASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 5.11% | -4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.64% | 8.07% | -7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93% | 13.38% | -12.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.95% | 12.71% | -10.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.69% | 13.44% | -6.75% |