PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STDAX с FKINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STDAX с FKINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX).

STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г.. FKINX управляется Franklin Templeton.

Доходность

Сравнение доходности STDAX и FKINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STDAX и FKINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%
FKINX
Franklin Income Fund Class A1		2.96%12.24%7.12%8.65%-5.29%17.21%3.57%15.75%-5.54%8.43%

Доходность по периодам

С начала года, STDAX показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у FKINX с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции STDAX уступали акциям FKINX по среднегодовой доходности: 2.53% против 7.65% соответственно.

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%

FKINX

1 день
0.79%
1 месяц
-1.55%
С начала года
2.96%
6 месяцев
5.46%
1 год
12.96%
3 года*
9.39%
5 лет*
6.73%
10 лет*
7.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Franklin Income Fund Class A1

Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FGTIXSTDAX с VTTVXSTDAX с FPURXSTDAX с MAPOXSTDAX с AMBFX
Часто сравнивают с FKINX:
FKINX с VOOFKINX с VWNDXFKINX с FBALXFKINX с GSBFXFKINX с AMCPXFKINX с IDIVXFKINX с RSP

Сравнение комиссий STDAX и FKINX

STDAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FKINX в 0.62%.

FKINX
Franklin Income Fund Class A1
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

STDAX vs. FKINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FKINX
Ранг доходности на риск FKINX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKINX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKINX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKINX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKINX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STDAX c FKINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STDAXFKINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.33

1.66

+2.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.27

2.34

+4.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.54

1.38

+1.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.81

1.94

+4.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.75

9.23

+23.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STDAX vs. FKINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STDAX на текущий момент составляет 4.33, что выше коэффициента Шарпа FKINX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STDAX и FKINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STDAXFKINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33

1.66

+2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.43

0.85

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.82

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.90

-0.90

Корреляция

Корреляция между STDAX и FKINX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STDAX и FKINX

Дивидендная доходность STDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности FKINX в 5.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%
FKINX
Franklin Income Fund Class A1		5.10%5.58%5.59%5.52%5.22%6.52%5.22%5.11%5.34%5.04%5.19%5.71%

Просадки

Сравнение просадок STDAX и FKINX

Максимальная просадка STDAX за все время составила -76.81%, что больше максимальной просадки FKINX в -43.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STDAX и FKINX.

Загрузка...

Показатели просадок

STDAXFKINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.81%

-43.18%

-33.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-6.72%

+6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.91%

-13.20%

+10.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.89%

-23.91%

-2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-1.88%

-7.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.94%

-3.73%

-28.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

1.41%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности STDAX и FKINX

Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) составляет 0.40%, в то время как у Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что STDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STDAXFKINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

2.19%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.64%

4.17%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93%

7.87%

-6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

7.95%

-6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

9.31%

-2.62%