PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STDAX с FGTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STDAX с FGTIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX).

STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г.. FGTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности STDAX и FGTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STDAX и FGTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.36%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%
FGTIX
Franklin Growth Allocation Fund		-4.56%17.82%15.13%17.62%-17.12%16.39%14.54%21.85%-6.45%18.06%

Доходность по периодам

С начала года, STDAX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у FGTIX с доходностью -4.56%. За последние 10 лет акции STDAX уступали акциям FGTIX по среднегодовой доходности: 2.52% против 9.11% соответственно.

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.41%
5 лет*
2.77%
10 лет*
2.52%

FGTIX

1 день
-0.19%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-4.56%
6 месяцев
-1.79%
1 год
13.57%
3 года*
12.93%
5 лет*
7.20%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Franklin Growth Allocation Fund

Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FPURXSTDAX с VTTVXSTDAX с MAPOXSTDAX с AMBFX
Часто сравнивают с FGTIX:
FGTIX с XDWT.DEFGTIX с VGTFGTIX с VUAA.LFGTIX с VFAIXFGTIX с VOOFGTIX с VTSAXFGTIX с ^GSPC

Сравнение комиссий STDAX и FGTIX

STDAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FGTIX в 0.66%.

FGTIX
Franklin Growth Allocation Fund
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

STDAX vs. FGTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FGTIX
Ранг доходности на риск FGTIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGTIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGTIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGTIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGTIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGTIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STDAX c FGTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STDAXFGTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.24

1.02

+3.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.10

1.53

+5.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.50

1.22

+1.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.50

1.22

+5.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

31.36

5.85

+25.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STDAX vs. FGTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STDAX на текущий момент составляет 4.24, что выше коэффициента Шарпа FGTIX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STDAX и FGTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STDAXFGTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24

1.02

+3.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

0.48

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.66

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.50

-0.50

Корреляция

Корреляция между STDAX и FGTIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STDAX и FGTIX

Дивидендная доходность STDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности FGTIX в 9.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%
FGTIX
Franklin Growth Allocation Fund		9.41%8.98%2.27%3.28%4.93%14.27%5.11%11.14%9.45%6.22%2.70%6.36%

Просадки

Сравнение просадок STDAX и FGTIX

Максимальная просадка STDAX за все время составила -76.81%, что больше максимальной просадки FGTIX в -46.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STDAX и FGTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

STDAXFGTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.81%

-46.40%

-30.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-10.08%

+9.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.91%

-31.56%

+28.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.89%

-31.56%

+4.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.55%

-8.16%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.95%

-10.21%

-21.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

2.10%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности STDAX и FGTIX

Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) составляет 0.39%, в то время как у Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что STDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STDAXFGTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

4.16%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.64%

7.83%

-7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93%

13.73%

-12.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

14.95%

-13.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

13.81%

-7.12%