PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STDAX с FGTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STDAX с FGTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STDAX (SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund) and FGTIX (Franklin Growth Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, STDAX returned 2.40%/yr vs 10.41%/yr for FGTIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STDAX charges 0.35%/yr vs 0.66%/yr for FGTIX.

Доходность

Сравнение доходности STDAX и FGTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STDAX показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у FGTIX с доходностью 10.08%. За последние 10 лет акции STDAX уступали акциям FGTIX по среднегодовой доходности: 2.40% против 10.41% соответственно.

STDAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.61%
1 год
3.99%
3 года*
4.49%
5 лет*
2.89%
10 лет*
2.40%

FGTIX

1 день
0.29%
1 месяц
4.65%
С начала года
10.08%
6 месяцев
10.75%
1 год
24.21%
3 года*
17.80%
5 лет*
9.21%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STDAX и FGTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		1.30%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%
FGTIX
Franklin Growth Allocation Fund		10.08%17.82%15.13%17.62%-17.12%16.39%14.54%21.85%-6.45%18.06%

Correlation

The correlation between STDAX and FGTIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г.

0.70

The correlation between STDAX and FGTIX shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Franklin Growth Allocation Fund

Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с VASGXSTDAX с ALAAXSTDAX с FKINXSTDAX с GWPAXSTDAX с FPURXSTDAX с SACAX
Часто сравнивают с FGTIX:
FGTIX с XDWT.DEFGTIX с VOOFGTIX с VGTFGTIX с VFAIXFGTIX с VTSAXFGTIX с VUAA.LFGTIX с ^GSPC

Доходность на риск

STDAX vs. FGTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FGTIX
Ранг доходности на риск FGTIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGTIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGTIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGTIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGTIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGTIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STDAX c FGTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STDAXFGTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.78
2.41

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.56
3.36

+5.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.74

1.45

+1.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.47

3.02

+8.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

48.94

13.76

+35.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STDAX vs. FGTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STDAX на текущий момент составляет 4.78, что выше коэффициента Шарпа FGTIX равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STDAX и FGTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STDAXFGTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.78

2.41

+2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.48

0.62

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.75

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.54

-0.54

Просадки

Сравнение просадок STDAX и FGTIX

Максимальная просадка STDAX за все время составила -76.81%, что больше максимальной просадки FGTIX в -46.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STDAX и FGTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STDAXFGTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.81%

-46.40%

-30.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.36%

-8.16%

+7.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.68%

-14.22%

+12.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.91%

-31.56%

+28.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.89%

-31.56%

+4.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.71%

0.00%

-8.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.77%

-10.16%

-21.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

1.79%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности STDAX и FGTIX

Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) составляет 0.34%, в то время как у Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что STDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STDAXFGTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

2.80%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.68%

8.21%

-7.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86%

10.23%

-9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.96%

15.01%

-13.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.64%

13.87%

-7.23%

Сравнение комиссий STDAX и FGTIX

STDAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FGTIX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STDAX и FGTIX

Дивидендная доходность STDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности FGTIX в 8.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGTIX
Franklin Growth Allocation Fund		8.22%8.98%2.27%3.28%4.93%14.27%5.11%11.14%9.45%6.22%2.70%6.36%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.56%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Часто задаваемые вопросы

STDAX and FGTIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGTIX has higher volatility (2.80%) compared to STDAX (0.34%). In terms of maximum drawdown, STDAX dropped -76.81% vs FGTIX's -46.40%.

STDAX currently has the higher Sharpe Ratio (4.78 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STDAX и FGTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор