PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JELBX с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JELBX с ASFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).

JELBX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 янв. 1997 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности JELBX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JELBX и ASFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JELBX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio		-1.37%9.73%9.33%12.06%-15.06%9.76%1.76%17.91%-4.89%7.55%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		6.72%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%

Доходность по периодам

С начала года, JELBX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции JELBX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 4.01% против 1.88% соответственно.

JELBX

1 день
1.80%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.20%
1 год
7.81%
3 года*
8.54%
5 лет*
3.75%
10 лет*
4.01%

ASFYX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.72%
6 месяцев
10.49%
1 год
3.28%
3 года*
-2.85%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Часто сравнивают с JELBX:
JELBX с FBALXJELBX с AWSHXJELBX с AAAAXJELBX с AVEFXJELBX с BDJJELBX с BERIXJELBX с CONWX
Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с JEPIASFYX с DBC

Сравнение комиссий JELBX и ASFYX

JELBX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.

ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
JELBX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio

Доходность на риск

JELBX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JELBX
Ранг доходности на риск JELBX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JELBX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JELBX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JELBX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JELBX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JELBX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JELBX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JELBXASFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.27

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.42

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.06

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

0.18

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.16

0.29

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JELBX vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JELBX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа ASFYX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JELBX и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JELBXASFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.27

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.17

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.15

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.31

-0.19

Корреляция

Корреляция между JELBX и ASFYX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JELBX и ASFYX

Дивидендная доходность JELBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности ASFYX в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JELBX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio		6.87%6.78%2.98%10.88%6.00%2.55%7.95%6.43%10.30%0.00%0.00%0.00%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.42%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%

Просадки

Сравнение просадок JELBX и ASFYX

Максимальная просадка JELBX за все время составила -50.73%, что больше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELBX и ASFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

JELBXASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.73%

-36.43%

-14.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-13.51%

+6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.54%

-36.43%

+17.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.81%

-36.43%

+17.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-24.28%

+19.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.20%

-13.10%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

8.26%

-5.43%

Волатильность

Сравнение волатильности JELBX и ASFYX

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что JELBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JELBXASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

3.82%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

10.00%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

13.00%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.52%

13.67%

-5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

12.68%

-4.18%