PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JELBX с FASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JELBX с FASGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).

JELBX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 янв. 1997 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности JELBX и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JELBX и FASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JELBX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio		-1.37%9.73%9.33%12.06%-15.06%9.76%1.76%17.91%-4.89%7.55%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		0.17%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, JELBX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции JELBX уступали акциям FASGX по среднегодовой доходности: 4.01% против 9.05% соответственно.

JELBX

1 день
1.80%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.20%
1 год
7.81%
3 года*
8.54%
5 лет*
3.75%
10 лет*
4.01%

FASGX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.17%
С начала года
0.17%
6 месяцев
2.57%
1 год
18.25%
3 года*
12.92%
5 лет*
6.83%
10 лет*
9.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Часто сравнивают с JELBX:
JELBX с FBALXJELBX с AWSHXJELBX с AAAAXJELBX с ASFYXJELBX с AVEFXJELBX с BDJJELBX с BERIX
Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с BAC

Сравнение комиссий JELBX и FASGX

JELBX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FASGX в 0.67%.

FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund
JELBX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio

Доходность на риск

JELBX vs. FASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JELBX
Ранг доходности на риск JELBX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JELBX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JELBX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JELBX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JELBX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JELBX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JELBX c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JELBXFASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.45

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.06

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

2.13

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.16

9.20

-7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JELBX vs. FASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JELBX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа FASGX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JELBX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JELBXFASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.45

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.56

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.72

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.61

-0.49

Корреляция

Корреляция между JELBX и FASGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JELBX и FASGX

Дивидендная доходность JELBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что меньше доходности FASGX в 7.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JELBX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio		6.87%6.78%2.98%10.88%6.00%2.55%7.95%6.43%10.30%0.00%0.00%0.00%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.32%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%

Просадки

Сравнение просадок JELBX и FASGX

Максимальная просадка JELBX за все время составила -50.73%, что больше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELBX и FASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

JELBXFASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.73%

-47.35%

-3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-7.95%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.54%

-23.54%

+5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.81%

-27.20%

+8.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-4.95%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.20%

-6.74%

-6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.10%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности JELBX и FASGX

Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) составляет 4.11%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что JELBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JELBXFASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

5.14%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

8.15%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

13.02%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.52%

12.18%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

12.58%

-4.08%