Сравнение JELBX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
JELBX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 янв. 1997 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JELBX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JELBX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JELBX John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio | -1.37% | 9.73% | 9.33% | 12.06% | -15.06% | 9.76% | 1.76% | 17.91% | -5.48% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, JELBX показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
JELBX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 4.01%
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JELBX и BWBIX
JELBX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JELBX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
JELBX
BWBIX
Сравнение JELBX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JELBX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.54 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 0.95 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.86 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 3.22 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JELBX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.54 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.14 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.49 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между JELBX и BWBIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JELBX и BWBIX
Дивидендная доходность JELBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что меньше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JELBX John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio | 6.87% | 6.78% | 2.98% | 10.88% | 6.00% | 2.55% | 7.95% | 6.43% | 10.30% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок JELBX и BWBIX
Максимальная просадка JELBX за все время составила -50.73%, что больше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELBX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JELBX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.73% | -39.14% | -11.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -12.76% | +5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.54% | -39.14% | +20.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -9.26% | +4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -11.88% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 3.41% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности JELBX и BWBIX
Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) составляет 4.11%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что JELBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JELBX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 5.39% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.16% | 11.38% | -5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 19.94% | -9.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.52% | 21.19% | -12.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.50% | 23.31% | -14.81% |