PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASFYX с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ASFYX и JEPI составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ASFYX с JEPI

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

ASFYX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASFYX или JEPI.

Доходность

Сравнение доходности ASFYX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASFYX:

-2.14

JEPI:

0.40

Коэф-т Сортино

ASFYX:

-2.83

JEPI:

0.59

Коэф-т Омега

ASFYX:

0.63

JEPI:

1.09

Коэф-т Кальмара

ASFYX:

-0.80

JEPI:

0.37

Коэф-т Мартина

ASFYX:

-1.84

JEPI:

1.54

Индекс Язвы

ASFYX:

15.90%

JEPI:

3.16%

Дневная вол-ть

ASFYX:

13.44%

JEPI:

13.82%

Макс. просадка

ASFYX:

-36.44%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

ASFYX:

-35.53%

JEPI:

-4.99%

Доходность по периодам

С начала года, ASFYX показывает доходность -17.93%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -0.85%.

ASFYX

С начала года

-17.93%

1 месяц

-1.38%

6 месяцев

-17.96%

1 год

-28.70%

3 года

-8.95%

5 лет

1.53%

10 лет

0.19%

JEPI

С начала года

-0.85%

1 месяц

1.88%

6 месяцев

-4.44%

1 год

5.42%

3 года

8.36%

5 лет

11.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Сравнение комиссий ASFYX и JEPI

ASFYX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASFYX и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASFYX
Ранг риск-скорректированной доходности ASFYX, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASFYX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASFYX на текущий момент составляет -2.14, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASFYX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASFYX и JEPI

Дивидендная доходность ASFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности JEPI в 8.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.78%1.46%0.98%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%13.64%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.09%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASFYX и JEPI

Максимальная просадка ASFYX за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASFYX и JEPI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ASFYX и JEPI

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что ASFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...