PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASFYX с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASFYX с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ASFYX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASFYX и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		6.72%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%8.38%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, ASFYX показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

ASFYX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.72%
6 месяцев
10.49%
1 год
3.28%
3 года*
-2.85%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.88%

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с DBCASFYX с GLDM
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий ASFYX и JEPI

ASFYX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

ASFYX vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASFYX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASFYXJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.61

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

0.95

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.16

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

0.79

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

3.83

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASFYX vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASFYX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASFYX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASFYXJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.61

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.76

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.04

-0.73

Корреляция

Корреляция между ASFYX и JEPI составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASFYX и JEPI

Дивидендная доходность ASFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности JEPI в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.42%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASFYX и JEPI

Максимальная просадка ASFYX за все время составила -36.43%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASFYX и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

ASFYXJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-13.71%

-22.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-10.28%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.43%

-13.71%

-22.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.28%

-4.53%

-19.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.10%

-2.07%

-11.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.26%

2.12%

+6.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ASFYX и JEPI

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 3.82% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASFYXJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

3.90%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

6.36%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

13.24%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

11.06%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

10.88%

+1.80%