Сравнение ASFYX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
ASFYX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASFYX или JEPI.
Основные характеристики
| ASFYX | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.91% | 4.29% |
| Дох-ть за 1 год | 4.19% | 11.70% |
| Дох-ть за 3 года | 7.87% | 7.27% |
| Коэф-т Шарпа | 0.37 | 1.54 |
| Дневная вол-ть | 9.93% | 7.24% |
| Макс. просадка | -28.00% | -13.71% |
| Current Drawdown | -13.23% | -1.95% |
Корреляция
Корреляция между ASFYX и JEPI составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ASFYX и JEPI
С начала года, ASFYX показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 4.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASFYX и JEPI
ASFYX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ASFYX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASFYX и JEPI
Дивидендная доходность ASFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности JEPI в 7.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 0.92% | 0.98% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% | 13.52% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.43% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ASFYX и JEPI
Максимальная просадка ASFYX за все время составила -28.00%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASFYX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ASFYX и JEPI
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что ASFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.