PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASFYX с AMFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASFYX с AMFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX).

ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. AMFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ASFYX и AMFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASFYX и AMFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		6.72%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		6.69%-9.75%-3.56%-10.59%35.38%3.28%13.29%8.03%-12.87%6.54%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ASFYX показывает доходность 6.72%, а AMFAX немного ниже – 6.69%. За последние 10 лет акции ASFYX превзошли акции AMFAX по среднегодовой доходности: 1.88% против 1.57% соответственно.

ASFYX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.72%
6 месяцев
10.49%
1 год
3.28%
3 года*
-2.85%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.88%

AMFAX

1 день
0.25%
1 месяц
-0.85%
С начала года
6.69%
6 месяцев
10.56%
1 год
3.12%
3 года*
-3.09%
5 лет*
2.04%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с JEPIASFYX с DBCASFYX с GLDM
Часто сравнивают с AMFAX:
AMFAX с EBSIXAMFAX с MBXIXAMFAX с DBMFAMFAX с MAFIXAMFAX с SPYAMFAX с ctaAMFAX с AQMIX

Сравнение комиссий ASFYX и AMFAX

ASFYX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии AMFAX в 1.72%.

AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Доходность на риск

ASFYX vs. AMFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
AMFAX
Ранг доходности на риск AMFAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASFYX c AMFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASFYXAMFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.26

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

0.40

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.06

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

0.16

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

0.27

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASFYX vs. AMFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASFYX на текущий момент составляет 0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMFAX равному 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASFYX и AMFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASFYXAMFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.26

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.15

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.12

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.29

+0.02

Корреляция

Корреляция между ASFYX и AMFAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASFYX и AMFAX

Дивидендная доходность ASFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности AMFAX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.42%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		1.72%1.84%1.28%0.30%32.70%5.74%3.14%4.71%1.31%0.00%0.00%4.92%

Просадки

Сравнение просадок ASFYX и AMFAX

Максимальная просадка ASFYX за все время составила -36.43%, примерно равная максимальной просадке AMFAX в -36.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASFYX и AMFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASFYXAMFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-36.84%

+0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-13.54%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.43%

-36.84%

+0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

-36.84%

+0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.28%

-24.86%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.10%

-13.55%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.26%

8.33%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ASFYX и AMFAX

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) имеют волатильность 3.82% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASFYXAMFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

3.91%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

10.01%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

13.03%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

13.68%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

12.67%

+0.01%