PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASFYX с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASFYX с DBMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).

ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ASFYX и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASFYX и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		6.72%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%3.93%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		8.09%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%

Доходность по периодам

С начала года, ASFYX показывает доходность 6.72%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 8.09%.

ASFYX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.72%
6 месяцев
10.49%
1 год
3.28%
3 года*
-2.85%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.88%

DBMF

1 день
0.20%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.09%
6 месяцев
15.25%
1 год
26.29%
3 года*
9.97%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с JEPIASFYX с DBCASFYX с GLDM
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с VOODBMF с FMF

Сравнение комиссий ASFYX и DBMF

ASFYX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.

ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

ASFYX vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASFYX c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASFYXDBMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

2.19

-1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

2.98

-2.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.46

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

4.35

-4.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

18.69

-18.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASFYX vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASFYX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASFYX и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASFYXDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

2.19

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.69

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.74

-0.43

Корреляция

Корреляция между ASFYX и DBMF составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASFYX и DBMF

Дивидендная доходность ASFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности DBMF в 5.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.42%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		5.29%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASFYX и DBMF

Максимальная просадка ASFYX за все время составила -36.43%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASFYX и DBMF.

Загрузка...

Показатели просадок

ASFYXDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-20.39%

-16.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-6.10%

-7.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.43%

-20.39%

-16.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.28%

-3.63%

-20.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.10%

-6.70%

-6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.26%

1.42%

+6.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ASFYX и DBMF

Текущая волатильность для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) составляет 3.82%, в то время как у iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что ASFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASFYXDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.20%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

11.10%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

12.09%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

12.66%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

12.48%

+0.20%