PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASFYX с DBC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ASFYX и DBC составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ASFYX с DBC

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).

ASFYX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASFYX или DBC.

Доходность

Сравнение доходности ASFYX и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASFYX:

-2.14

DBC:

-0.22

Коэф-т Сортино

ASFYX:

-2.83

DBC:

-0.36

Коэф-т Омега

ASFYX:

0.63

DBC:

0.96

Коэф-т Кальмара

ASFYX:

-0.80

DBC:

-0.11

Коэф-т Мартина

ASFYX:

-1.84

DBC:

-0.86

Индекс Язвы

ASFYX:

15.90%

DBC:

6.16%

Дневная вол-ть

ASFYX:

13.44%

DBC:

16.10%

Макс. просадка

ASFYX:

-36.44%

DBC:

-76.36%

Текущая просадка

ASFYX:

-35.53%

DBC:

-46.41%

Доходность по периодам

С начала года, ASFYX показывает доходность -17.93%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции ASFYX уступали акциям DBC по среднегодовой доходности: 0.19% против 3.34% соответственно.

ASFYX

С начала года

-17.93%

1 месяц

-1.38%

6 месяцев

-18.70%

1 год

-28.70%

3 года

-8.95%

5 лет

1.53%

10 лет

0.19%

DBC

С начала года

0.14%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

-0.03%

1 год

-4.11%

3 года

-5.44%

5 лет

15.56%

10 лет

3.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Сравнение комиссий ASFYX и DBC

ASFYX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии DBC в 0.85%.

ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASFYX и DBC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASFYX
Ранг риск-скорректированной доходности ASFYX, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг риск-скорректированной доходности DBC, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASFYX c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASFYX на текущий момент составляет -2.14, что ниже коэффициента Шарпа DBC равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASFYX и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASFYX и DBC

Дивидендная доходность ASFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности DBC в 5.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.78%1.46%0.98%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%13.64%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		5.21%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASFYX и DBC

Максимальная просадка ASFYX за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASFYX и DBC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ASFYX и DBC

Текущая волатильность для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) составляет 2.65%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что ASFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...