Сравнение ASFYX с DBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).
ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности ASFYX и DBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASFYX и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 6.72% | -9.67% | -3.22% | -10.33% | 35.67% | 3.52% | 13.59% | 8.99% | -12.59% | 6.78% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 28.26% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
Доходность по периодам
С начала года, ASFYX показывает доходность 6.72%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 28.26%. За последние 10 лет акции ASFYX уступали акциям DBC по среднегодовой доходности: 1.88% против 10.02% соответственно.
ASFYX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 1.88%
DBC
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 11.12%
- С начала года
- 28.26%
- 6 месяцев
- 31.82%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASFYX и DBC
ASFYX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии DBC в 0.85%.
Доходность на риск
ASFYX vs. DBC — Ранг доходности на риск
ASFYX
DBC
Сравнение ASFYX c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASFYX | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 1.70 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 2.28 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.31 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 2.89 | -2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 7.43 | -7.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASFYX | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.70 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.76 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.57 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.10 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между ASFYX и DBC составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASFYX и DBC
Дивидендная доходность ASFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности DBC в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.42% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.59% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ASFYX и DBC
Максимальная просадка ASFYX за все время составила -36.43%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASFYX и DBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASFYX | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.43% | -76.36% | +39.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -10.99% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.43% | -27.34% | -9.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.43% | -41.71% | +5.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.28% | -25.80% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.10% | -46.42% | +33.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.26% | 4.27% | +3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASFYX и DBC
Текущая волатильность для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) составляет 3.82%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что ASFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASFYX | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 8.30% | -4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 13.96% | -3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 18.75% | -5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 18.97% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.68% | 17.72% | -5.04% |