PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASFYX с ABYIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASFYX с ABYIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX).

ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. ABYIX управляется Abbey Capital. Фонд был запущен 1 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ASFYX и ABYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASFYX и ABYIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		6.72%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%
ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I		4.53%1.62%1.11%-3.29%17.06%3.39%7.92%8.84%-6.15%-0.09%

Доходность по периодам

С начала года, ASFYX показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у ABYIX с доходностью 4.53%. За последние 10 лет акции ASFYX уступали акциям ABYIX по среднегодовой доходности: 1.88% против 2.83% соответственно.

ASFYX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.72%
6 месяцев
10.49%
1 год
3.28%
3 года*
-2.85%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.88%

ABYIX

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.03%
С начала года
4.53%
6 месяцев
7.29%
1 год
8.69%
3 года*
2.39%
5 лет*
3.70%
10 лет*
2.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с JEPIASFYX с DBCASFYX с GLDM
Часто сравнивают с ABYIX:
ABYIX с DBMFABYIX с RWLABYIX с AQMIXABYIX с RWSIXABYIX с EQCHXABYIX с MFTFXABYIX с CSAAX

Сравнение комиссий ASFYX и ABYIX

ASFYX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии ABYIX в 1.79%.

ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Доходность на риск

ASFYX vs. ABYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
ABYIX
Ранг доходности на риск ABYIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABYIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABYIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABYIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABYIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABYIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASFYX c ABYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASFYXABYIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.09

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

1.54

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.20

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

1.72

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

3.52

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASFYX vs. ABYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASFYX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа ABYIX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASFYX и ABYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASFYXABYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.09

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.46

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.35

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.53

-0.22

Корреляция

Корреляция между ASFYX и ABYIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASFYX и ABYIX

Дивидендная доходность ASFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности ABYIX в 1.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.42%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%
ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I		1.27%1.33%2.10%2.03%15.24%3.68%1.54%8.70%0.14%0.00%0.00%0.24%

Просадки

Сравнение просадок ASFYX и ABYIX

Максимальная просадка ASFYX за все время составила -36.43%, что больше максимальной просадки ABYIX в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASFYX и ABYIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASFYXABYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-17.13%

-19.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-4.36%

-9.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.43%

-14.66%

-21.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

-14.74%

-21.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.28%

-3.10%

-21.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.10%

-6.74%

-6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.26%

2.27%

+5.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ASFYX и ABYIX

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что ASFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASFYXABYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

1.94%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

6.43%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

7.64%

+5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

8.01%

+5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

8.00%

+4.68%