PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASFYX с MFTNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASFYX с MFTNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASFYX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y) and MFTNX (Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class) are both Systematic Trend funds from BlackRock. Over the past 10 years, ASFYX returned 2.97%/yr vs 6.55%/yr for MFTNX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASFYX charges 1.47%/yr vs 1.56%/yr for MFTNX.

Доходность

Сравнение доходности ASFYX и MFTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASFYX показывает доходность 15.25%, что значительно ниже, чем у MFTNX с доходностью 17.57%. За последние 10 лет акции ASFYX уступали акциям MFTNX по среднегодовой доходности: 2.97% против 6.55% соответственно.

ASFYX

1 день
0.00%
1 месяц
1.36%
С начала года
15.25%
6 месяцев
17.47%
1 год
25.96%
3 года*
-1.44%
5 лет*
2.84%
10 лет*
2.97%

MFTNX

1 день
-0.14%
1 месяц
3.66%
С начала года
17.57%
6 месяцев
23.08%
1 год
44.31%
3 года*
5.82%
5 лет*
10.79%
10 лет*
6.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASFYX и MFTNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		15.25%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		17.57%9.44%7.12%-13.65%58.30%2.37%-3.92%15.70%-19.56%19.38%

Correlation

The correlation between ASFYX and MFTNX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2012 г.

0.69

The correlation between ASFYX and MFTNX shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class

Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с FNCMXASFYX с DBCASFYX с JEPIASFYX с GLDM
Часто сравнивают с MFTNX:
MFTNX с QMHIXMFTNX с AHLTMFTNX с DBMFMFTNX с SPYMFTNX с VOOMFTNX с GFIRXMFTNX с ABYIX

Доходность на риск

ASFYX vs. MFTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MFTNX
Ранг доходности на риск MFTNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFTNX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFTNX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFTNX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFTNX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFTNX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASFYX c MFTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASFYXMFTNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.30

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.95

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.08

4.66

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.34

13.06

+5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASFYX vs. MFTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASFYX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFTNX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASFYX и MFTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASFYXMFTNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.30

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.49

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.30

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.24

+0.11

Просадки

Сравнение просадок ASFYX и MFTNX

Максимальная просадка ASFYX за все время составила -36.43%, примерно равная максимальной просадке MFTNX в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASFYX и MFTNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASFYXMFTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-35.58%

-0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.24%

-9.74%

+4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.32%

-32.45%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.43%

-32.45%

-3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

-35.58%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.22%

-0.14%

-18.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.18%

-12.90%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

3.47%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ASFYX и MFTNX

Текущая волатильность для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) составляет 3.66%, в то время как у Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что ASFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASFYXMFTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

4.12%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

12.33%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

19.70%

-7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.76%

21.98%

-8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

22.08%

-9.37%

Сравнение комиссий ASFYX и MFTNX

ASFYX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии MFTNX в 1.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASFYX и MFTNX

Дивидендная доходность ASFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, тогда как MFTNX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.32%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%11.69%40.52%2.53%0.00%20.10%8.43%2.28%9.35%1.46%

Часто задаваемые вопросы

ASFYX and MFTNX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFTNX has higher volatility (4.12%) compared to ASFYX (3.66%). In terms of maximum drawdown, ASFYX dropped -36.43% vs MFTNX's -35.58%.

MFTNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASFYX и MFTNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор