Сравнение ASFYX с FNCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX).

ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. FNCMX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности ASFYX и FNCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASFYX и FNCMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	6.72%	-9.67%	-3.22%	-10.33%	35.67%	3.52%	13.59%	8.99%	-12.59%	6.78%
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund	-6.99%	21.11%	29.48%	45.13%	-32.40%	22.21%	44.57%	36.63%	-3.07%	28.35%

Доходность по периодам

С начала года, ASFYX показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у FNCMX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции ASFYX уступали акциям FNCMX по среднегодовой доходности: 1.88% против 16.86% соответственно.

ASFYX

1 день: 0.12%

1 месяц: -0.84%

С начала года: 6.72%

6 месяцев: 10.49%

1 год: 3.28%

3 года*: -2.85%

5 лет*: 2.28%

10 лет*: 1.88%

FNCMX

1 день: 3.83%

1 месяц: -5.04%

С начала года: -6.99%

6 месяцев: -4.89%

1 год: 24.46%

3 года*: 21.83%

5 лет*: 10.80%

10 лет*: 16.86%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Название символа

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Часто сравнивают с ASFYX:

ASFYX с DBMF ASFYX с AMFAX ASFYX с ABYIX ASFYX с MFTNX ASFYX с JEPI ASFYX с DBC ASFYX с GLDM

Часто сравнивают с FNCMX:

FNCMX с QQQ FNCMX с FXAIX FNCMX с ONEQ FNCMX с VOO FNCMX с VUG FNCMX с SWLGX FNCMX с SPYG

Сравнение комиссий ASFYX и FNCMX

ASFYX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии FNCMX в 0.29%.

ASFYX

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

FNCMX

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Доходность на риск

ASFYX vs. FNCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ASFYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FNCMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASFYX c FNCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ASFYX	FNCMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.27	1.10	-0.83
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.42	1.70	-1.28
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.06	1.24	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.18	1.92	-1.74
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.29	7.03	-6.74
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASFYX vs. FNCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASFYX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа FNCMX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASFYX и FNCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ASFYX	FNCMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.27	1.10	-0.83
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.17	0.48	-0.32
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.15	0.77	-0.62
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.31	0.53	-0.22

Корреляция

Корреляция между ASFYX и FNCMX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASFYX и FNCMX

Дивидендная доходность ASFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности FNCMX в 0.55%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	1.42%	1.52%	1.46%	0.99%	32.48%	6.07%	3.40%	5.51%	1.30%	0.07%	0.01%	5.06%
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund	0.55%	0.51%	0.61%	0.67%	0.88%	0.47%	0.67%	4.41%	1.93%	0.03%	1.01%	1.50%

Просадки

Сравнение просадок ASFYX и FNCMX

Максимальная просадка ASFYX за все время составила -36.43%, что меньше максимальной просадки FNCMX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASFYX и FNCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ASFYX	FNCMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-36.43%	-55.08%	+18.65%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.51%	-13.25%	-0.26%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-36.43%	-35.64%	-0.79%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.43%	-35.64%	-0.79%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-24.28%	-9.68%	-14.60%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.10%	-7.91%	-5.19%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	8.26%	3.61%	+4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ASFYX и FNCMX

Текущая волатильность для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) составляет 3.82%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что ASFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ASFYX	FNCMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.82%	6.98%	-3.16%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.00%	13.04%	-3.04%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.00%	23.31%	-10.31%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.67%	22.47%	-8.80%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	12.68%	22.01%	-9.33%

Сравнение ASFYX с FNCMX

Доходность

Сравнение доходности ASFYX и FNCMX

Сравнение доходности по годам ASFYX и FNCMX

Доходность по периодам

ASFYX

FNCMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ASFYX и FNCMX

Доходность на риск

ASFYX vs. FNCMX — Ранг доходности на риск

ASFYX

FNCMX

Сравнение ASFYX c FNCMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ASFYX vs. FNCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASFYX и FNCMX

Просадки

Сравнение просадок ASFYX и FNCMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ASFYX и FNCMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)