PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASFYX с FNCMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASFYX с FNCMX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX).

ASFYX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. FNCMX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASFYX или FNCMX.

Корреляция

Корреляция между ASFYX и FNCMX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ASFYX и FNCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASFYX:

-1.99

FNCMX:

0.41

Коэф-т Сортино

ASFYX:

-2.50

FNCMX:

0.74

Коэф-т Омега

ASFYX:

0.67

FNCMX:

1.10

Коэф-т Кальмара

ASFYX:

-0.75

FNCMX:

0.43

Коэф-т Мартина

ASFYX:

-1.76

FNCMX:

1.43

Индекс Язвы

ASFYX:

14.84%

FNCMX:

7.31%

Дневная вол-ть

ASFYX:

13.48%

FNCMX:

25.61%

Макс. просадка

ASFYX:

-34.99%

FNCMX:

-55.71%

Текущая просадка

ASFYX:

-34.99%

FNCMX:

-11.00%

Доходность по периодам

С начала года, ASFYX показывает доходность -17.05%, что значительно ниже, чем у FNCMX с доходностью -7.01%. За последние 10 лет акции ASFYX уступали акциям FNCMX по среднегодовой доходности: 0.33% против 14.13% соответственно.

ASFYX

С начала года

-17.05%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

-16.99%

1 год

-26.66%

5 лет

1.51%

10 лет

0.33%

FNCMX

С начала года

-7.01%

1 месяц

4.68%

6 месяцев

-6.81%

1 год

10.33%

5 лет

15.46%

10 лет

14.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ASFYX и FNCMX

ASFYX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии FNCMX в 0.29%.

ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASFYX и FNCMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASFYX
Ранг риск-скорректированной доходности ASFYX, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
FNCMX
Ранг риск-скорректированной доходности FNCMX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNCMX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCMX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCMX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCMX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCMX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASFYX c FNCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASFYX на текущий момент составляет -1.99, что ниже коэффициента Шарпа FNCMX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASFYX и FNCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASFYX и FNCMX

Дивидендная доходность ASFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности FNCMX в 0.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.77%1.47%0.98%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%13.64%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		0.65%0.61%0.67%0.88%0.47%0.67%0.97%0.94%0.70%0.91%0.89%0.80%

Просадки

Сравнение просадок ASFYX и FNCMX

Максимальная просадка ASFYX за все время составила -34.99%, что меньше максимальной просадки FNCMX в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASFYX и FNCMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ASFYX и FNCMX

Загрузка...