Сравнение JDBAX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
JDBAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JDBAX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDBAX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDBAX Janus Henderson Balanced Fund Class A | -5.36% | 14.78% | 20.54% | 15.17% | -16.75% | 16.99% | 14.14% | 25.01% | -2.57% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, JDBAX показывает доходность -5.36%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
JDBAX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -4.16%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 9.97%
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDBAX и BWBIX
JDBAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
JDBAX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
JDBAX
BWBIX
Сравнение JDBAX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDBAX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.54 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 0.95 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.86 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 3.22 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDBAX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.54 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.14 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.49 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между JDBAX и BWBIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDBAX и BWBIX
Дивидендная доходность JDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDBAX Janus Henderson Balanced Fund Class A | 8.67% | 8.62% | 11.67% | 2.08% | 1.76% | 4.34% | 2.35% | 4.62% | 6.84% | 5.05% | 2.43% | 5.68% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JDBAX и BWBIX
Максимальная просадка JDBAX за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDBAX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDBAX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.14% | -39.14% | +5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -12.76% | +4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.63% | -39.14% | +17.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -9.26% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -11.88% | +6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 3.41% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDBAX и BWBIX
Текущая волатильность для Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) составляет 3.84%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что JDBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDBAX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 5.39% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.68% | 11.38% | -4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10% | 19.94% | -7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.31% | 21.19% | -9.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.22% | 23.31% | -12.09% |