PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS4642898591
CUSIP464289859
ЭмитентiShares
Дата выпуска4 нояб. 2008 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияDiversified Portfolio
Отслеживаемый индексS&P Target Risk Aggressive Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AOA составляет 0.25%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AOA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core Aggressive Allocation ETF

Популярные сравнения: AOA с AOR, AOA с VASGX, AOA с AOM, AOA с VOO, AOA с AOK, AOA с SPY, AOA с VSMGX, AOA с VLU, AOA с SCHD, AOA с ITOT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Core Aggressive Allocation ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
319.95%
490.10%
AOA (iShares Core Aggressive Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

iShares Core Aggressive Allocation ETF показал доход в 7.48% с начала года и 19.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Core Aggressive Allocation ETF составила 7.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.76%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.48%11.21%
1 месяц4.03%4.60%
6 месяцев12.92%16.35%
1 год19.78%27.79%
5 лет (среднегодовая)9.16%13.43%
10 лет (среднегодовая)7.42%10.76%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AOA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.10%3.31%2.87%-3.25%7.48%
20236.64%-3.01%2.90%1.20%-1.12%4.55%2.85%-2.35%-3.99%-2.53%7.85%4.78%18.27%
2022-3.86%-2.60%1.10%-6.97%0.58%-6.93%6.05%-3.92%-8.35%5.11%7.33%-3.55%-16.23%
2021-0.31%1.88%2.68%3.37%1.49%0.78%0.84%2.02%-3.43%4.05%-1.86%3.18%15.42%
2020-1.07%-6.15%-11.87%8.71%4.07%2.58%4.08%4.85%-2.52%-1.92%9.68%3.83%12.82%
20196.51%2.01%1.46%2.90%-4.57%5.29%-0.14%-1.01%1.74%2.09%1.90%2.82%22.60%
20184.18%-3.76%-0.96%0.23%0.41%-0.54%2.54%0.70%-0.02%-6.30%1.51%-5.59%-7.87%
20172.03%2.43%1.20%1.56%1.82%0.54%2.13%0.48%1.59%1.72%1.64%1.30%20.05%
2016-4.15%-0.70%6.16%0.73%0.66%-0.04%3.55%0.25%0.59%-1.63%0.49%1.67%7.49%
2015-0.69%4.18%-0.79%1.66%0.26%-1.77%0.87%-5.46%-2.67%5.86%-0.17%-1.84%-1.07%
2014-3.03%4.23%0.60%0.39%1.92%1.99%-2.00%2.79%-3.29%2.29%1.27%-0.99%6.01%
20134.20%0.21%2.50%2.19%0.10%-1.45%4.20%-2.57%4.32%3.55%1.52%1.91%22.42%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AOA среди ETFs на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AOA, с текущим значением в 7474
AOA (iShares Core Aggressive Allocation ETF)
Ранг коэф-та Шарпа AOA, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AOA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AOA, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AOA, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AOA, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AOA, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AOA, с текущим значением в 6.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.47
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.59

Коэффициент Шарпа

iShares Core Aggressive Allocation ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.09
2.52
AOA (iShares Core Aggressive Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Core Aggressive Allocation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.56 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.56$1.53$1.26$1.22$1.10$1.45$1.15$2.74$0.95$0.96$1.01$0.82

Дивидендный доход

2.10%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.02%2.15%2.18%1.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core Aggressive Allocation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.21
2023$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.22$0.00$0.63$1.53
2022$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.20$0.00$0.38$1.26
2021$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.15$0.00$0.57$1.22
2020$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.16$0.00$0.42$1.10
2019$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.18$0.00$0.54$1.45
2018$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.17$0.00$0.35$1.15
2017$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.16$0.00$2.06$2.74
2016$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.14$0.00$0.36$0.95
2015$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.13$0.00$0.29$0.96
2014$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.15$0.00$0.31$1.01
2013$0.13$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.14$0.00$0.23$0.82

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.46%
-0.31%
AOA (iShares Core Aggressive Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Core Aggressive Allocation ETF показал максимальную просадку в 28.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Core Aggressive Allocation ETF составляет 0.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.38%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.134
-24.37%12 нояб. 2008 г.789 мар. 2009 г.416 мая 2009 г.119
-23.62%5 янв. 2022 г.19614 окт. 2022 г.3297 февр. 2024 г.525
-20.15%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-16.11%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1302 июл. 2019 г.359

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Core Aggressive Allocation ETF составляет 2.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.72%
3.10%
AOA (iShares Core Aggressive Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)