PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 13 мая 2025 г.

AOA — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат S&P Target Risk Aggressive Index. AOA запущен 4 нояб. 2008 г. и имеет комиссию в 0.25%.

Информация о ETF

ISIN

US4642898591

CUSIP

464289859

Эмитент

iShares

Дата выпуска

4 нояб. 2008 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Diversified Portfolio

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P Target Risk Aggressive Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AOA составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
AOA с AOR AOA с VOO AOA с VASGX AOA с AOM AOA с SPY AOA с AOK AOA с VSMGX AOA с SCHD AOA с VLU AOA с EAOA
Популярные сравнения:
AOA с AOR AOA с VOO AOA с VASGX AOA с AOM AOA с SPY AOA с AOK AOA с VSMGX AOA с SCHD AOA с VLU AOA с EAOA

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) показал доход в 3.66% с начала года и 10.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AOA составила 7.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.69%.

AOA

С начала года

3.66%

1 месяц

7.68%

6 месяцев

1.53%

1 год

10.71%

5 лет

11.86%

10 лет

7.53%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AOA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.41%0.11%-2.61%0.49%3.30%3.66%
20240.10%3.31%2.87%-3.25%3.98%1.48%2.04%2.13%2.00%-2.32%3.29%-2.52%13.55%
20236.64%-3.01%2.90%1.20%-1.12%4.55%2.85%-2.35%-3.99%-2.53%7.85%4.78%18.27%
2022-3.86%-2.60%1.10%-6.97%0.58%-6.93%6.05%-3.92%-8.35%5.11%7.33%-3.55%-16.22%
2021-0.31%1.88%2.68%3.37%1.49%0.78%0.84%2.02%-3.43%4.05%-1.86%3.18%15.42%
2020-1.07%-6.15%-11.87%8.71%4.07%2.58%4.08%4.85%-2.52%-1.92%9.68%3.83%12.82%
20196.51%2.01%1.46%2.90%-4.57%5.29%-0.14%-1.01%1.74%2.09%1.90%2.82%22.60%
20184.18%-3.76%-0.96%0.23%0.41%-0.54%2.54%0.70%-0.02%-6.30%1.51%-5.59%-7.87%
20172.03%2.43%1.20%1.56%1.82%0.54%2.13%0.48%1.59%1.72%1.64%1.30%20.05%
2016-4.15%-0.70%6.16%0.73%0.66%-0.04%3.55%0.25%0.59%-1.63%0.49%1.67%7.49%
2015-0.69%4.18%-0.79%1.66%0.26%-1.77%0.87%-5.46%-2.67%5.86%-0.17%-1.84%-1.07%
2014-3.03%4.23%0.60%0.39%1.92%1.99%-2.00%2.79%-3.29%2.29%1.27%-0.99%6.01%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AOA составляет 75, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AOA, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares Core Aggressive Allocation ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.77
  • За 5 лет: 0.88
  • За 10 лет: 0.55
  • За всё время: 0.62

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Core Aggressive Allocation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.77 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.77$1.76$1.54$1.26$1.22$1.10$1.45$1.15$2.74$0.95$0.96$1.01

Дивидендный доход

2.24%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.02%2.15%2.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core Aggressive Allocation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22
2024$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.27$0.00$0.74$1.76
2023$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.23$0.00$0.63$1.54
2022$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.20$0.00$0.38$1.26
2021$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.15$0.00$0.57$1.22
2020$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.16$0.00$0.42$1.10
2019$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.18$0.00$0.54$1.45
2018$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.17$0.00$0.35$1.15
2017$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.16$0.00$2.06$2.74
2016$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.14$0.00$0.36$0.95
2015$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.13$0.00$0.29$0.96
2014$0.14$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.15$0.00$0.31$1.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares Core Aggressive Allocation ETF показал максимальную просадку в 28.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Core Aggressive Allocation ETF составляет 0.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.38%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.134
-24.37%12 нояб. 2008 г.789 мар. 2009 г.416 мая 2009 г.119
-23.62%5 янв. 2022 г.19614 окт. 2022 г.3297 февр. 2024 г.525
-20.15%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-16.11%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1302 июл. 2019 г.359

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...