- ISIN
- US4642898591
- CUSIP
- 464289859
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 4 нояб. 2008 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Diversified Portfolio
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P Target Risk Aggressive Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Активы под управлением
- $3B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 110K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $10.64M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) прибавил 11.7% с начала года. Текущая цена акции AOA — $99. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AOA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,550.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) показал доход в 11.69% с начала года и 21.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AOA составила 10.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 11.69%
- 1 год
- 21.14%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 10.40%
- Всё время*
- 10.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AOA по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 нояб. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AOA закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.58% | 1.64% | -5.24% | 7.31% | 3.66% | -0.53% | -0.18% | 2.35% | 11.69% | ||||
| 2025 | 2.41% | 0.11% | -2.61% | 0.50% | 4.58% | 4.03% | 0.86% | 2.44% | 3.05% | 1.72% | 0.39% | 0.74% | 19.59% |
| 2024 | 0.10% | 3.31% | 2.87% | -3.25% | 3.98% | 1.48% | 2.04% | 2.13% | 2.00% | -2.32% | 3.29% | -2.52% | 13.55% |
| 2023 | 6.64% | -3.01% | 2.90% | 1.20% | -1.12% | 4.55% | 2.85% | -2.35% | -3.99% | -2.53% | 7.85% | 4.78% | 18.27% |
| 2022 | -3.86% | -2.60% | 1.10% | -6.97% | 0.58% | -6.93% | 6.05% | -3.92% | -8.35% | 5.11% | 7.33% | -3.55% | -16.23% |
| 2021 | -0.31% | 1.88% | 2.68% | 3.37% | 1.49% | 0.78% | 0.84% | 2.02% | -3.43% | 4.05% | -1.86% | 3.18% | 15.42% |
Метрики бенчмарка
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF has an annualized alpha of 0.94%, beta of 0.75, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 11, 2008.
- This ETF participated in 88.14% of S&P 500 Index downside but only 82.03% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.94%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 82.03%
- Участие в снижении
- 88.14%
Комиссия
Комиссия AOA составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AOA имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 70% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.50 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 10.58 | +0.33 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.06 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.06 | $1.95 | $1.76 | $1.53 | $1.26 | $1.22 | $1.10 | $1.45 | $1.15 | $2.74 | $1.07 | $0.96 |
Дивидендный доход | 2.08% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.95 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.86 | $1.95 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.74 | $1.76 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.63 | $1.53 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.38 | $1.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.57 | $1.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF показал максимальную просадку в 28.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-28.38%март 2020 г. | 1mo 9d | 5mo 4d | 6mo 13dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-24.37%март 2009 г. | 3mo 27d | 1mo 28d | 5mo 25dнояб. 2008 г. - май 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-23.62%окт. 2022 г. | 9mo 12d | 1y 3mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-20.15%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 12d | 10mo 16dмай 2011 г. - март 2012 г. | — |
-16.11%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 10d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| AOA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.38% | -56.78% | +28.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -9.10% | +0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.94% | -18.90% | +5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.62% | -25.43% | +1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.38% | -33.92% | +5.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -10.69% | +6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 2.14% | -0.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AOA
Добавьте iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AOA