Сравнение AOA с AOK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK).
AOA и AOK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. AOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Conservative Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOA или AOK.
Доходность
Сравнение доходности AOA и AOK
Доходность по периодам
С начала года, AOA показывает доходность 13.68%, что значительно выше, чем у AOK с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции AOA превзошли акции AOK по среднегодовой доходности: 7.79% против 3.91% соответственно.
AOA
13.68%
-1.81%
5.44%
20.22%
8.62%
7.79%
AOK
6.61%
-1.58%
4.11%
12.12%
3.34%
3.91%
Основные характеристики
| AOA | AOK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 3.03 | 3.23 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 2.86 | 1.26 |
| Коэф-т Мартина | 13.91 | 12.59 |
| Индекс Язвы | 1.50% | 1.01% |
| Дневная вол-ть | 9.64% | 5.72% |
| Макс. просадка | -28.38% | -18.93% |
| Текущая просадка | -2.27% | -2.24% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOA и AOK
И AOA, и AOK имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между AOA и AOK составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AOA c AOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOA и AOK
Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности AOK в 3.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.13% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.02% | 2.15% | 2.18% | 1.84% |
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 3.12% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.10% | 2.72% | 2.68% | 2.91% | 2.14% | 2.02% | 2.08% | 1.82% |
Просадки
Сравнение просадок AOA и AOK
Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что больше максимальной просадки AOK в -18.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и AOK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AOA и AOK
iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что AOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.