Сравнение AOA с AOK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK).
AOA и AOK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. AOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Conservative Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOA или AOK.
Основные характеристики
| AOA | AOK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.00% | 7.77% |
| Дох-ть за 1 год | 27.19% | 15.78% |
| Дох-ть за 3 года | 4.69% | 0.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.14% | 3.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.01% | 4.01% |
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 3.76 | 3.77 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.63 | 1.27 |
| Коэф-т Мартина | 17.75 | 15.41 |
| Индекс Язвы | 1.49% | 0.98% |
| Дневная вол-ть | 9.85% | 5.91% |
| Макс. просадка | -28.38% | -18.93% |
| Текущая просадка | -0.28% | -1.18% |
Корреляция
Корреляция между AOA и AOK составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AOA и AOK
С начала года, AOA показывает доходность 16.00%, что значительно выше, чем у AOK с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции AOA превзошли акции AOK по среднегодовой доходности: 8.01% против 4.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOA и AOK
И AOA, и AOK имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AOA c AOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOA и AOK
Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности AOK в 3.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.08% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.02% | 2.15% | 2.18% | 1.84% |
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 3.09% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.10% | 2.72% | 2.68% | 2.91% | 2.14% | 2.02% | 2.08% | 1.82% |
Просадки
Сравнение просадок AOA и AOK
Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что больше максимальной просадки AOK в -18.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и AOK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AOA и AOK
iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что AOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.