PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOA с AOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOA с AOK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) and AOK (iShares Core Conservative Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds from iShares - AOA tracks the S&P Target Risk Aggressive Index while AOK tracks the S&P Target Risk Conservative Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AOA returned 10.53%/yr vs 5.14%/yr for AOK. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AOA charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for AOK.

Доходность

Сравнение доходности AOA и AOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOA показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у AOK с доходностью 4.41%. За последние 10 лет акции AOA превзошли акции AOK по среднегодовой доходности: 10.53% против 5.14% соответственно.

AOA

1 день
0.18%
1 месяц
3.39%
С начала года
10.13%
6 месяцев
10.89%
1 год
24.17%
3 года*
17.70%
5 лет*
9.19%
10 лет*
10.53%

AOK

1 день
0.14%
1 месяц
1.38%
С начала года
4.41%
6 месяцев
4.33%
1 год
11.77%
3 года*
9.39%
5 лет*
3.74%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOA и AOK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		10.13%19.59%13.55%18.27%-16.23%15.42%12.82%22.60%-7.86%20.05%
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		4.41%11.26%6.58%10.85%-14.16%4.87%9.33%13.90%-3.09%9.70%

Correlation

The correlation between AOA and AOK is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2008 г.

0.79

The correlation between AOA and AOK shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AOA и AOK

Секторы
AOA
AOK

Технологии

27.4%
13.0%

Финансовые услуги

16.1%
6.0%

Промышленность

12.0%
3.6%

Потребительский циклический сектор

9.5%
3.2%

Коммуникационные услуги

8.3%
3.4%

Здравоохранение

8.0%
3.0%

Потребительский защитный сектор

5.0%
1.7%

Энергетика

4.3%
1.5%

Сырьевые материалы

4.2%
1.1%

Коммунальные услуги

2.7%
0.9%

Недвижимость

2.4%
0.5%

Технологии

AOA
27.4%
AOK
13.0%

Финансовые услуги

AOA
16.1%
AOK
6.0%

Промышленность

AOA
12.0%
AOK
3.6%

Потребительский циклический сектор

AOA
9.5%
AOK
3.2%

Коммуникационные услуги

AOA
8.3%
AOK
3.4%

Здравоохранение

AOA
8.0%
AOK
3.0%

Потребительский защитный сектор

AOA
5.0%
AOK
1.7%

Энергетика

AOA
4.3%
AOK
1.5%

Сырьевые материалы

AOA
4.2%
AOK
1.1%

Коммунальные услуги

AOA
2.7%
AOK
0.9%

Недвижимость

AOA
2.4%
AOK
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

iShares Core Conservative Allocation ETF

Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGXAOA с SCHD
Часто сравнивают с AOK:
AOK с AOMAOK с SGOVAOK с AGGAOK с VTAOK с VOOAOK с EAOMAOK с VTI

Доходность на риск

AOA vs. AOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AOK
Ранг доходности на риск AOK: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOK: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOK: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOK: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOA c AOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOAAOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.06

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.94

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

2.63

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

11.18

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOA vs. AOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOA на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOK равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOA и AOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOAAOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.06

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.53

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.77

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.71

-0.02

Просадки

Сравнение просадок AOA и AOK

Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что больше максимальной просадки AOK в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и AOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOAAOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.38%

-18.94%

-9.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-4.50%

-3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.94%

-6.37%

-6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.62%

-18.94%

-4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.38%

-18.94%

-9.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.26%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-2.37%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.06%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности AOA и AOK

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что AOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOAAOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

1.94%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

4.47%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

5.76%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

7.10%

+5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

6.71%

+6.83%

Сравнение комиссий AOA и AOK

AOA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AOK в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOA и AOK

Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности AOK в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		2.04%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		3.28%3.28%3.23%2.93%2.25%1.55%2.10%2.71%2.68%2.91%2.14%2.02%

Часто задаваемые вопросы

AOA and AOK have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOA has higher volatility (3.16%) compared to AOK (1.94%). In terms of maximum drawdown, AOA dropped -28.38% vs AOK's -18.94%.

On 10-year performance, AOA leads with 10.53% vs 5.14% for AOK. On fees, AOA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOK has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AOA has performed better with a 10.53% return vs 5.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for AOK.

AOK has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 2.04% for AOA.

AOA tracks S&P Target Risk Aggressive Index, while AOK tracks S&P Target Risk Conservative Index. Their fees differ too: 0.15% for AOA and 0.25% for AOK.

AOA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOA и AOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор