Сравнение AOA с AOK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK).
AOA и AOK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. AOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Conservative Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AOA и AOK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOA и AOK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | -0.73% | 19.59% | 13.55% | 18.27% | -16.23% | 15.42% | 12.82% | 22.60% | -7.86% | 20.05% |
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 0.15% | 11.26% | 6.58% | 10.85% | -14.16% | 4.87% | 9.33% | 13.90% | -3.09% | 9.70% |
Доходность по периодам
С начала года, AOA показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у AOK с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции AOA превзошли акции AOK по среднегодовой доходности: 9.71% против 4.89% соответственно.
AOA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 9.71%
AOK
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOA и AOK
И AOA, и AOK имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AOA vs. AOK — Ранг доходности на риск
AOA
AOK
Сравнение AOA c AOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOA | AOK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.38 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.93 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.14 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 8.16 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOA | AOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.38 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.48 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.73 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.69 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между AOA и AOK составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOA и AOK
Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности AOK в 3.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.26% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 3.40% | 3.28% | 3.23% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.10% | 2.71% | 2.68% | 2.91% | 2.14% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок AOA и AOK
Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что больше максимальной просадки AOK в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и AOK.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOA | AOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.38% | -18.94% | -9.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -4.50% | -3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.62% | -18.94% | -4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.38% | -18.94% | -9.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -2.87% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -2.38% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 1.18% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOA и AOK
iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что AOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOA | AOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 2.86% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 4.24% | +4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 6.80% | +7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 7.05% | +5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.51% | 6.68% | +6.83% |