PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AOA с AOR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AOA и AOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.72%
5.98%
AOA
AOR

Доходность по периодам

С начала года, AOA показывает доходность 14.71%, что значительно выше, чем у AOR с доходностью 11.52%. За последние 10 лет акции AOA превзошли акции AOR по среднегодовой доходности: 7.77% против 6.28% соответственно.


AOA

С начала года

14.71%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

7.52%

1 год

20.70%

5 лет (среднегодовая)

8.88%

10 лет (среднегодовая)

7.77%

AOR

С начала года

11.52%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

6.49%

1 год

17.07%

5 лет (среднегодовая)

6.73%

10 лет (среднегодовая)

6.28%

Основные характеристики


AOAAOR
Коэф-т Шарпа2.172.23
Коэф-т Сортино3.033.20
Коэф-т Омега1.391.41
Коэф-т Кальмара3.342.34
Коэф-т Мартина13.7914.25
Индекс Язвы1.52%1.22%
Дневная вол-ть9.62%7.79%
Макс. просадка-28.38%-24.44%
Текущая просадка-1.39%-1.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AOA и AOR

И AOA, и AOR имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF
График комиссии AOA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии AOR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между AOA и AOR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AOA c AOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AOA, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.172.23
Коэффициент Сортино AOA, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.033.20
Коэффициент Омега AOA, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.391.41
Коэффициент Кальмара AOA, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.342.34
Коэффициент Мартина AOA, с текущим значением в 13.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.7914.25
AOA
AOR

Показатель коэффициента Шарпа AOA на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOR равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOA и AOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17
2.23
AOA
AOR

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOA и AOR

Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности AOR в 2.47%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF
2.11%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.02%2.15%2.18%1.84%
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF
2.47%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%2.11%1.92%

Просадки

Сравнение просадок AOA и AOR

Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что больше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и AOR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.39%
-1.17%
AOA
AOR

Волатильность

Сравнение волатильности AOA и AOR

iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что AOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.58%
2.04%
AOA
AOR