Сравнение AOA с AOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR).
AOA и AOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOA или AOR.
Основные характеристики
| AOA | AOR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.08% | 11.79% |
| Дох-ть за 1 год | 25.06% | 20.71% |
| Дох-ть за 3 года | 4.50% | 2.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.02% | 6.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.94% | 6.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.54 | 2.60 |
| Коэф-т Сортино | 3.56 | 3.77 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.69 | 2.07 |
| Коэф-т Мартина | 16.70 | 17.29 |
| Индекс Язвы | 1.49% | 1.20% |
| Дневная вол-ть | 9.81% | 7.97% |
| Макс. просадка | -28.38% | -24.44% |
| Текущая просадка | -1.07% | -0.93% |
Корреляция
Корреляция между AOA и AOR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AOA и AOR
С начала года, AOA показывает доходность 15.08%, что значительно выше, чем у AOR с доходностью 11.79%. За последние 10 лет акции AOA превзошли акции AOR по среднегодовой доходности: 7.94% против 6.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOA и AOR
И AOA, и AOR имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AOA c AOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOA и AOR
Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности AOR в 2.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.10% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.02% | 2.15% | 2.18% | 1.84% |
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 2.46% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% | 2.11% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок AOA и AOR
Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что больше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и AOR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AOA и AOR
iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что AOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.