Сравнение AOA с AOR
AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) and AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds from iShares - AOA tracks the S&P Target Risk Aggressive Index while AOR tracks the S&P Target Risk Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AOA returned 10.40%/yr vs 8.26%/yr for AOR. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AOA и AOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOA показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у AOR с доходностью 8.81%. За последние 10 лет акции AOA превзошли акции AOR по среднегодовой доходности: 10.40% против 8.26% соответственно.
AOA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 11.69%
- 1 год
- 21.14%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 10.40%
- Всё время*
- 10.57%
AOR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 6.74%
- С начала года
- 8.81%
- 1 год
- 16.41%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 8.26%
- Всё время*
- 8.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.35M | $10.64M | $10.47M | |
| $23.15M | $20.19M | $21.46M |
Сравнение доходности по годам AOA и AOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 11.69% | 19.59% | 13.55% | 18.27% | -16.23% | 15.42% | 12.82% | 22.60% | -7.86% | 20.05% |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 8.81% | 16.44% | 10.68% | 15.75% | -15.64% | 11.19% | 11.42% | 18.91% | -5.82% | 15.80% |
Correlation
The correlation between AOA and AOR is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2008 г. | 0.95 |
The correlation between AOA and AOR has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOA vs. AOR — Ранг доходности на риск
AOA
AOR
Сравнение AOA c AOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOA | AOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.48 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 10.36 | +0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOA и AOR
Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что больше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и AOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOA | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.38% | -24.44% | -3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -6.64% | -1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.94% | -9.77% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.62% | -21.72% | -1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.38% | -22.95% | -5.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -3.45% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.59% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOA и AOR
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что AOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOA | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 2.84% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 7.82% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.49% | 9.21% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 10.68% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.51% | 10.67% | +2.84% |
Сравнение комиссий AOA и AOR
И AOA, и AOR имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOA и AOR
Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности AOR в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 2.08% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 2.53% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, AOA and AOR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AOA has higher volatility (3.36%) compared to AOR (2.84%). In terms of maximum drawdown, AOA dropped -28.38% vs AOR's -24.44%.
On 10-year performance, AOA leads with 10.40% vs 8.26% for AOR. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, AOR has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, AOA has performed better with a 10.40% return vs 8.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AOA and AOR have the same expense ratio: 0.15% per year.
AOR has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 2.08% for AOA.
AOA tracks S&P Target Risk Aggressive Index, while AOR tracks S&P Target Risk Growth Index.
AOA currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOA и AOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор