PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AOA с AOR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOA с AOR

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR).

AOA и AOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOA или AOR.

Корреляция

Корреляция между AOA и AOR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AOA и AOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AOA:

0.62

AOR:

0.74

Коэф-т Сортино

AOA:

1.01

AOR:

1.15

Коэф-т Омега

AOA:

1.14

AOR:

1.16

Коэф-т Кальмара

AOA:

0.71

AOR:

0.85

Коэф-т Мартина

AOA:

3.16

AOR:

3.80

Индекс Язвы

AOA:

2.89%

AOR:

2.19%

Дневная вол-ть

AOA:

13.94%

AOR:

10.84%

Макс. просадка

AOA:

-28.38%

AOR:

-24.44%

Текущая просадка

AOA:

-2.67%

AOR:

-1.73%

Доходность по периодам

С начала года, AOA показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у AOR с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции AOA превзошли акции AOR по среднегодовой доходности: 7.45% против 6.11% соответственно.

AOA

С начала года

1.65%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

-0.50%

1 год

8.65%

5 лет

10.78%

10 лет

7.45%

AOR

С начала года

1.82%

1 месяц

3.93%

6 месяцев

0.04%

1 год

7.98%

5 лет

8.05%

10 лет

6.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AOA и AOR

И AOA, и AOR имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AOA и AOR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AOA
Ранг риск-скорректированной доходности AOA, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
AOR
Ранг риск-скорректированной доходности AOR, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AOA c AOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AOA на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOR равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOA и AOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOA и AOR

Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности AOR в 2.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF		2.28%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.02%2.15%2.18%
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		2.67%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%2.11%

Просадки

Сравнение просадок AOA и AOR

Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что больше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и AOR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AOA и AOR

Загрузка...