Сравнение AOA с AOM
AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) and AOM (iShares Core Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds from iShares - AOA tracks the S&P Target Risk Aggressive Index while AOM tracks the S&P Target Risk Moderate. Both are passively managed. Over the past 10 years, AOA returned 10.40%/yr vs 6.08%/yr for AOM. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. AOA charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for AOM.
Доходность
Сравнение доходности AOA и AOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOA показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у AOM с доходностью 5.95%. За последние 10 лет акции AOA превзошли акции AOM по среднегодовой доходности: 10.40% против 6.08% соответственно.
AOA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 11.69%
- 1 год
- 21.14%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 10.40%
- Всё время*
- 10.57%
AOM
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 4.53%
- С начала года
- 5.95%
- 1 год
- 11.79%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 6.08%
- Всё время*
- 7.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.35M | $10.64M | $10.47M | |
| $5.86M | $6.48M | $7.46M |
Сравнение доходности по годам AOA и AOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 11.69% | 19.59% | 13.55% | 18.27% | -16.23% | 15.42% | 12.82% | 22.60% | -7.86% | 20.05% |
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 5.95% | 13.28% | 7.95% | 12.38% | -14.54% | 6.93% | 10.02% | 15.58% | -3.88% | 11.63% |
Correlation
The correlation between AOA and AOM is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2008 г. | 0.87 |
The correlation between AOA and AOM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOA vs. AOM — Ранг доходности на риск
AOA
AOM
Сравнение AOA c AOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOA | AOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.31 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.32 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 9.68 | +1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOA и AOM
Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что больше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и AOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOA | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.38% | -19.96% | -8.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -5.11% | -3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.94% | -6.54% | -6.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.62% | -19.96% | -3.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.38% | -19.96% | -8.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -2.68% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.22% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOA и AOM
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что AOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOA | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 2.27% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 5.97% | +3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.49% | 7.10% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 8.26% | +4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.51% | 7.95% | +5.56% |
Сравнение комиссий AOA и AOM
AOA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AOM в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOA и AOM
Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности AOM в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 2.08% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 3.05% | 2.98% | 3.10% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, AOA and AOM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AOA has higher volatility (3.36%) compared to AOM (2.27%). In terms of maximum drawdown, AOA dropped -28.38% vs AOM's -19.96%.
On 10-year performance, AOA leads with 10.40% vs 6.08% for AOM. On fees, AOA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOM has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, AOA has performed better with a 10.40% return vs 6.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AOA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for AOM.
AOM has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 2.08% for AOA.
AOA tracks S&P Target Risk Aggressive Index, while AOM tracks S&P Target Risk Moderate. Their fees differ too: 0.15% for AOA and 0.25% for AOM.
AOA currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOA и AOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор