PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AOA с AOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AOAAOM
Дох-ть с нач. г.16.00%9.42%
Дох-ть за 1 год27.19%18.12%
Дох-ть за 3 года4.69%1.54%
Дох-ть за 5 лет9.14%4.80%
Дох-ть за 10 лет8.01%4.84%
Коэф-т Шарпа2.682.68
Коэф-т Сортино3.763.97
Коэф-т Омега1.501.51
Коэф-т Кальмара2.631.51
Коэф-т Мартина17.7517.46
Индекс Язвы1.49%0.99%
Дневная вол-ть9.85%6.47%
Макс. просадка-28.38%-19.96%
Текущая просадка-0.28%-0.69%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между AOA и AOM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AOA и AOM

С начала года, AOA показывает доходность 16.00%, что значительно выше, чем у AOM с доходностью 9.42%. За последние 10 лет акции AOA превзошли акции AOM по среднегодовой доходности: 8.01% против 4.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.10%
6.72%
AOA
AOM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AOA и AOM

И AOA, и AOM имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF
График комиссии AOA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии AOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AOA c AOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AOA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AOA, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AOA, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AOA, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AOA, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AOA, с текущим значением в 17.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.75
AOM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AOM, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AOM, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AOM, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AOM, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AOM, с текущим значением в 17.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.46

Сравнение коэффициента Шарпа AOA и AOM

Показатель коэффициента Шарпа AOA на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOM равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOA и AOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.68
2.68
AOA
AOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOA и AOM

Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности AOM в 2.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF
2.08%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.02%2.15%2.18%1.84%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF
2.84%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%2.08%1.87%

Просадки

Сравнение просадок AOA и AOM

Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что больше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и AOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.28%
-0.69%
AOA
AOM

Волатильность

Сравнение волатильности AOA и AOM

iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что AOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.69%
1.71%
AOA
AOM