Сравнение AOA с AOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM).
AOA и AOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AOA и AOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOA и AOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | -0.59% | 19.59% | 13.55% | 18.27% | -16.23% | 15.42% | 12.82% | 22.60% | -7.86% | 20.05% |
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | -0.40% | 13.28% | 7.95% | 12.38% | -14.54% | 6.93% | 10.02% | 15.58% | -3.88% | 11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, AOA показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у AOM с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции AOA превзошли акции AOM по среднегодовой доходности: 9.69% против 5.86% соответственно.
AOA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 9.69%
AOM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 5.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOA и AOM
И AOA, и AOM имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AOA vs. AOM — Ранг доходности на риск
AOA
AOM
Сравнение AOA c AOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOA | AOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.40 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.03 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.19 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 8.80 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOA | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.40 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.53 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.74 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.67 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между AOA и AOM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOA и AOM
Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности AOM в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.19% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 2.99% | 2.98% | 3.10% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок AOA и AOM
Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что больше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и AOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOA | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.38% | -19.96% | -8.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.62% | -5.35% | -4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.62% | -19.96% | -3.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.38% | -19.96% | -8.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -3.30% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -2.72% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.33% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOA и AOM
iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что AOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOA | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 3.26% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 4.89% | +3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 8.24% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.92% | 8.09% | +4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.51% | 7.90% | +5.61% |