PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOA с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOA с SPY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - AOA is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Aggressive Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AOA returned 10.74%/yr vs 15.53%/yr for SPY. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AOA charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности AOA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AOA показывает доходность 8.15%, а SPY немного ниже – 8.10%. За последние 10 лет акции AOA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.74% против 15.53% соответственно.

AOA

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.21%
С начала года
8.15%
6 месяцев
7.34%
1 год
20.12%
3 года*
16.65%
5 лет*
8.70%
10 лет*
10.74%

SPY

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.41%
С начала года
8.10%
6 месяцев
6.77%
1 год
22.18%
3 года*
20.66%
5 лет*
12.96%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOA и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		8.15%19.59%13.55%18.27%-16.23%15.42%12.82%22.60%-7.86%20.05%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.10%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between AOA and SPY is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2008 г.

0.92

The correlation between AOA and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с AOMAOA с VSMGXAOA с SCHD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

AOA vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AOASPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.79

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.45

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.51

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

11.15

-0.47

AOA vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOA на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AOA и SPY

Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOASPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.38%

-55.19%

+26.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-8.88%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.94%

-18.76%

+5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.62%

-24.50%

+0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.38%

-33.72%

+5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-3.22%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-9.03%

+4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.99%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AOA и SPY

Текущая волатильность для iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) составляет 4.43%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что AOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOASPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.85%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

9.81%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

12.47%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

17.15%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.51%

17.95%

-4.44%

Сравнение комиссий AOA и SPY

AOA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOA и SPY

Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности SPY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		2.08%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, AOA and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPY has higher volatility (4.85%) compared to AOA (4.43%). In terms of maximum drawdown, AOA dropped -28.38% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.53% vs 10.74% for AOA. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, AOA has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.53% return vs 10.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for AOA.

AOA has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 1.03% for SPY.

AOA is categorized as Diversified Portfolio, while SPY is S&P 500. AOA tracks S&P Target Risk Aggressive Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for AOA and 0.09% for SPY.

AOA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOA и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор