Сравнение AOA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
AOA и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOA или SPY.
Основные характеристики
| AOA | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.00% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 27.19% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 4.69% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.14% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.01% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.76 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 2.63 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 17.75 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 1.49% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 9.85% | 12.29% |
| Макс. просадка | -28.38% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.28% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AOA и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AOA и SPY
С начала года, AOA показывает доходность 16.00%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции AOA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.01% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOA и SPY
AOA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AOA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOA и SPY
Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.08% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.02% | 2.15% | 2.18% | 1.84% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AOA и SPY
Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AOA и SPY
Текущая волатильность для iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) составляет 2.69%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что AOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.