Сравнение AOA с VSMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX).
AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOA или VSMGX.
Основные характеристики
| AOA | VSMGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.08% | 11.57% |
| Дох-ть за 1 год | 25.06% | 18.99% |
| Дох-ть за 3 года | 4.50% | 1.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.02% | 5.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.94% | 5.56% |
| Коэф-т Шарпа | 2.54 | 2.44 |
| Коэф-т Сортино | 3.56 | 3.54 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 2.69 | 1.44 |
| Коэф-т Мартина | 16.70 | 15.06 |
| Индекс Язвы | 1.49% | 1.26% |
| Дневная вол-ть | 9.81% | 7.77% |
| Макс. просадка | -28.38% | -41.18% |
| Текущая просадка | -1.07% | -0.71% |
Корреляция
Корреляция между AOA и VSMGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AOA и VSMGX
С начала года, AOA показывает доходность 15.08%, что значительно выше, чем у VSMGX с доходностью 11.57%. За последние 10 лет акции AOA превзошли акции VSMGX по среднегодовой доходности: 7.94% против 5.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOA и VSMGX
AOA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VSMGX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AOA c VSMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOA и VSMGX
Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности VSMGX в 2.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.10% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.02% | 2.15% | 2.18% | 1.84% |
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | 2.59% | 2.63% | 2.10% | 1.91% | 1.71% | 2.45% | 2.65% | 2.15% | 2.22% | 2.19% | 2.10% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок AOA и VSMGX
Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что меньше максимальной просадки VSMGX в -41.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и VSMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AOA и VSMGX
iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что AOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.