Сравнение AOA с VSMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX).
AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOA или VSMGX.
Основные характеристики
| AOA | VSMGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.77% | 3.51% |
| Дох-ть за 1 год | 16.30% | 12.73% |
| Дох-ть за 3 года | 3.40% | 1.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.61% | 6.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.42% | 6.24% |
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 1.42 |
| Дневная вол-ть | 9.68% | 8.91% |
| Макс. просадка | -28.38% | -41.13% |
| Current Drawdown | -0.63% | -0.63% |
Корреляция
Корреляция между AOA и VSMGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AOA и VSMGX
С начала года, AOA показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у VSMGX с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции AOA превзошли акции VSMGX по среднегодовой доходности: 7.42% против 6.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOA и VSMGX
AOA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VSMGX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AOA c VSMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOA и VSMGX
Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности VSMGX в 3.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.14% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.02% | 2.15% | 2.18% | 1.84% |
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | 3.87% | 4.01% | 2.66% | 3.86% | 3.46% | 2.52% | 4.11% | 2.31% | 2.26% | 3.89% | 2.75% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок AOA и VSMGX
Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что меньше максимальной просадки VSMGX в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и VSMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AOA и VSMGX
iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что AOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.