Сравнение AOA с VSMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX).
AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности AOA и VSMGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOA и VSMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | -0.59% | 19.59% | 13.55% | 18.27% | -16.23% | 15.42% | 12.82% | 22.60% | -7.86% | 20.05% |
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | -1.04% | 16.26% | 15.03% | 15.70% | -16.01% | 10.08% | 13.59% | 19.37% | -4.91% | 13.66% |
Доходность по периодам
С начала года, AOA показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у VSMGX с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции AOA превзошли акции VSMGX по среднегодовой доходности: 9.69% против 8.13% соответственно.
AOA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 9.69%
VSMGX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 8.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOA и VSMGX
AOA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VSMGX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AOA vs. VSMGX — Ранг доходности на риск
AOA
VSMGX
Сравнение AOA c VSMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOA | VSMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.45 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.08 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.05 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 8.78 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOA | VSMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.45 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.66 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.79 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.67 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между AOA и VSMGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOA и VSMGX
Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности VSMGX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 1.94% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | 5.30% | 5.25% | 11.49% | 4.01% | 2.66% | 3.86% | 3.46% | 2.52% | 4.11% | 1.09% | 2.26% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок AOA и VSMGX
Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что меньше максимальной просадки VSMGX в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и VSMGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOA | VSMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.38% | -41.13% | +12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.62% | -7.24% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.62% | -22.29% | -1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.38% | -22.43% | -5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -4.94% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -4.86% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.69% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOA и VSMGX
iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что AOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOA | VSMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 4.14% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 6.30% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 10.24% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.92% | 10.12% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.51% | 10.32% | +3.19% |