PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOA с VASGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOA с VASGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) and VASGX (Vanguard LifeStrategy Growth Fund) are both Diversified Portfolio funds. AOA is passively managed, while VASGX is actively managed. Over the past 10 years, AOA returned 10.53%/yr vs 10.71%/yr for VASGX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AOA charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for VASGX.

Доходность

Сравнение доходности AOA и VASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AOA показывает доходность 10.13%, а VASGX немного ниже – 10.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AOA имеют среднегодовую доходность 10.53%, а акции VASGX немного впереди с 10.71%.

AOA

1 день
0.18%
1 месяц
3.39%
С начала года
10.13%
6 месяцев
10.89%
1 год
24.17%
3 года*
17.70%
5 лет*
9.19%
10 лет*
10.53%

VASGX

1 день
-0.68%
1 месяц
3.18%
С начала года
10.11%
6 месяцев
10.76%
1 год
24.24%
3 года*
17.63%
5 лет*
8.85%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOA и VASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		10.13%19.59%13.55%18.27%-16.23%15.42%12.82%22.60%-7.86%20.05%
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund		10.11%19.65%12.95%18.76%-17.21%14.35%15.45%23.14%-6.89%19.21%

Correlation

The correlation between AOA and VASGX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2008 г.

0.96

The correlation between AOA and VASGX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AOA и VASGX

Секторы
AOA
VASGX

Технологии

27.4%
27.4%

Финансовые услуги

16.1%
16.1%

Промышленность

12.0%
12.3%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.4%

Коммуникационные услуги

8.3%
8.0%

Здравоохранение

8.0%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.8%

Энергетика

4.3%
4.3%

Сырьевые материалы

4.2%
4.3%

Коммунальные услуги

2.7%
2.7%

Недвижимость

2.4%
2.5%

Технологии

AOA
27.4%
VASGX
27.4%

Финансовые услуги

AOA
16.1%
VASGX
16.1%

Промышленность

AOA
12.0%
VASGX
12.3%

Потребительский циклический сектор

AOA
9.5%
VASGX
9.4%

Коммуникационные услуги

AOA
8.3%
VASGX
8.0%

Здравоохранение

AOA
8.0%
VASGX
8.3%

Потребительский защитный сектор

AOA
5.0%
VASGX
4.8%

Энергетика

AOA
4.3%
VASGX
4.3%

Сырьевые материалы

AOA
4.2%
VASGX
4.3%

Коммунальные услуги

AOA
2.7%
VASGX
2.7%

Недвижимость

AOA
2.4%
VASGX
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

Vanguard LifeStrategy Growth Fund

Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGXAOA с SCHD
Часто сравнивают с VASGX:
VASGX с VOOVASGX с VTSAXVASGX с SPYVASGX с FASGXVASGX с VTWAXVASGX с VFORXVASGX с VTMFX

Доходность на риск

AOA vs. VASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VASGX
Ранг доходности на риск VASGX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VASGX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASGX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASGX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOA c VASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOAVASGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.38

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.33

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.02

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

13.35

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOA vs. VASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOA на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VASGX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOA и VASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOAVASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.38

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.70

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.80

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.58

+0.11

Просадки

Сравнение просадок AOA и VASGX

Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что меньше максимальной просадки VASGX в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и VASGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOAVASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.38%

-51.16%

+22.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-8.17%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.94%

-12.89%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.62%

-24.43%

+0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.38%

-28.53%

+0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.68%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-7.25%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.85%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AOA и VASGX

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) имеют волатильность 3.16% и 3.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOAVASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.22%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

8.29%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

10.36%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

12.77%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

13.48%

+0.06%

Сравнение комиссий AOA и VASGX

AOA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VASGX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOA и VASGX

Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности VASGX в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		2.04%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund		3.72%4.09%6.15%3.00%2.10%3.54%3.54%2.34%4.36%2.13%2.23%4.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, AOA and VASGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VASGX has higher volatility (3.22%) compared to AOA (3.16%). In terms of maximum drawdown, AOA dropped -28.38% vs VASGX's -51.16%.

VASGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOA и VASGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор