PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AOA с VASGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AOAVASGX
Дох-ть с нач. г.6.39%5.88%
Дох-ть за 1 год20.05%20.27%
Дох-ть за 3 года5.31%4.81%
Дох-ть за 5 лет8.84%8.93%
Дох-ть за 10 лет7.55%7.82%
Коэф-т Шарпа2.252.19
Дневная вол-ть9.54%9.81%
Макс. просадка-28.38%-51.16%
Current Drawdown-0.05%0.00%

Корреляция

0.95
-1.001.00

Корреляция между AOA и VASGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AOA и VASGX

С начала года, AOA показывает доходность 6.39%, что значительно выше, чем у VASGX с доходностью 5.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AOA имеют среднегодовую доходность 7.55%, а акции VASGX немного впереди с 7.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
316.71%
332.49%
AOA
VASGX

Сравнение акций, фондов или ETF


iShares Core Aggressive Allocation ETF

Vanguard LifeStrategy Growth Fund

Сравнение комиссий AOA и VASGX

AOA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VASGX в 0.14%.

AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AOA c VASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF
2.25
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund
2.19

Сравнение коэффициента Шарпа AOA и VASGX

Показатель коэффициента Шарпа AOA на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VASGX равному 2.19. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AOA и VASGX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.25
2.19
AOA
VASGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOA и VASGX

Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности VASGX в 2.83%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF
2.09%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%2.18%1.84%
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund
2.83%3.00%2.22%3.54%3.54%2.34%4.36%2.13%2.23%4.54%2.76%2.12%

Просадки

Сравнение просадок AOA и VASGX

Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что меньше максимальной просадки VASGX в -51.16%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AOA и VASGX


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.05%
0
AOA
VASGX

Волатильность

Сравнение волатильности AOA и VASGX

iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) имеют волатильность 2.13% и 2.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.13%
2.14%
AOA
VASGX