Сравнение AOA с VASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX).
AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. VASGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности AOA и VASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOA и VASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | -0.59% | 19.59% | 13.55% | 18.27% | -16.23% | 15.42% | 12.82% | 22.60% | -7.86% | 20.05% |
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | -1.30% | 19.65% | 12.95% | 18.76% | -17.21% | 14.35% | 15.45% | 23.14% | -6.89% | 19.21% |
Доходность по периодам
С начала года, AOA показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у VASGX с доходностью -1.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AOA имеют среднегодовую доходность 9.69%, а акции VASGX немного впереди с 9.75%.
AOA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 9.69%
VASGX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOA и VASGX
AOA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VASGX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AOA vs. VASGX — Ранг доходности на риск
AOA
VASGX
Сравнение AOA c VASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOA | VASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.39 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.99 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.97 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 8.76 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOA | VASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.39 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.59 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.73 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.56 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между AOA и VASGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOA и VASGX
Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности VASGX в 4.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.19% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 4.15% | 4.09% | 6.15% | 3.00% | 2.10% | 3.54% | 3.54% | 2.34% | 4.36% | 2.13% | 2.23% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок AOA и VASGX
Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что меньше максимальной просадки VASGX в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и VASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOA | VASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.38% | -51.16% | +22.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.62% | -9.40% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.62% | -24.43% | +0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.38% | -28.53% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -6.01% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -7.29% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.11% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOA и VASGX
iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) имеют волатильность 5.28% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOA | VASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 5.11% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 8.07% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 13.38% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.92% | 12.71% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.51% | 13.44% | +0.07% |