Сравнение AOA с VASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX).
AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. VASGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOA или VASGX.
Основные характеристики
| AOA | VASGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.00% | 15.70% |
| Дох-ть за 1 год | 27.19% | 26.33% |
| Дох-ть за 3 года | 4.69% | 3.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.14% | 8.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.01% | 7.25% |
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.76 | 3.70 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.63 | 1.98 |
| Коэф-т Мартина | 17.75 | 17.43 |
| Индекс Язвы | 1.49% | 1.46% |
| Дневная вол-ть | 9.85% | 9.67% |
| Макс. просадка | -28.38% | -51.16% |
| Текущая просадка | -0.28% | -0.15% |
Корреляция
Корреляция между AOA и VASGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AOA и VASGX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AOA показывает доходность 16.00%, а VASGX немного ниже – 15.70%. За последние 10 лет акции AOA превзошли акции VASGX по среднегодовой доходности: 8.01% против 7.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOA и VASGX
AOA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VASGX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AOA c VASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOA и VASGX
Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности VASGX в 2.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.08% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.02% | 2.15% | 2.18% | 1.84% |
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 2.15% | 2.34% | 2.10% | 1.87% | 1.68% | 2.32% | 2.56% | 2.09% | 2.22% | 2.20% | 2.10% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок AOA и VASGX
Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что меньше максимальной просадки VASGX в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и VASGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AOA и VASGX
iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) имеют волатильность 2.69% и 2.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.