Сравнение AOA с VASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX).
AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. VASGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOA или VASGX.
Основные характеристики
AOA | VASGX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 6.39% | 5.88% |
Дох-ть за 1 год | 20.05% | 20.27% |
Дох-ть за 3 года | 5.31% | 4.81% |
Дох-ть за 5 лет | 8.84% | 8.93% |
Дох-ть за 10 лет | 7.55% | 7.82% |
Коэф-т Шарпа | 2.25 | 2.19 |
Дневная вол-ть | 9.54% | 9.81% |
Макс. просадка | -28.38% | -51.16% |
Current Drawdown | -0.05% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AOA и VASGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AOA и VASGX
С начала года, AOA показывает доходность 6.39%, что значительно выше, чем у VASGX с доходностью 5.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AOA имеют среднегодовую доходность 7.55%, а акции VASGX немного впереди с 7.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение комиссий AOA и VASGX
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AOA c VASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.25 | ||||
Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 2.19 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOA и VASGX
Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности VASGX в 2.83%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.09% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% | 2.18% | 1.84% |
Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 2.83% | 3.00% | 2.22% | 3.54% | 3.54% | 2.34% | 4.36% | 2.13% | 2.23% | 4.54% | 2.76% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок AOA и VASGX
Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что меньше максимальной просадки VASGX в -51.16%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AOA и VASGX
Волатильность
Сравнение волатильности AOA и VASGX
iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) имеют волатильность 2.13% и 2.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.