Сравнение AOA с VASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX).
AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. VASGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOA или VASGX.
Доходность
Сравнение доходности AOA и VASGX
Доходность по периодам
С начала года, AOA показывает доходность 14.08%, что значительно выше, чем у VASGX с доходностью 13.27%. За последние 10 лет акции AOA превзошли акции VASGX по среднегодовой доходности: 7.75% против 6.98% соответственно.
AOA
14.08%
-1.47%
5.68%
20.64%
8.77%
7.75%
VASGX
13.27%
-1.46%
5.43%
19.96%
7.74%
6.98%
Основные характеристики
| AOA | VASGX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.22 | 2.10 |
| Коэф-т Сортино | 3.09 | 2.93 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 3.17 | 1.96 |
| Коэф-т Мартина | 14.19 | 13.52 |
| Индекс Язвы | 1.51% | 1.48% |
| Дневная вол-ть | 9.65% | 9.50% |
| Макс. просадка | -28.38% | -51.16% |
| Текущая просадка | -1.93% | -2.25% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOA и VASGX
AOA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VASGX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между AOA и VASGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AOA c VASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOA и VASGX
Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности VASGX в 2.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.12% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.02% | 2.15% | 2.18% | 1.84% |
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 2.20% | 2.34% | 2.10% | 1.87% | 1.68% | 2.32% | 2.56% | 2.09% | 2.22% | 2.20% | 2.10% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок AOA и VASGX
Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что меньше максимальной просадки VASGX в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и VASGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AOA и VASGX
iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) имеют волатильность 2.71% и 2.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.