Сравнение AOA с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
AOA и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOA или VOO.
Доходность
Сравнение доходности AOA и VOO
Доходность по периодам
С начала года, AOA показывает доходность 14.71%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции AOA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.77% против 13.18% соответственно.
AOA
14.71%
-0.27%
7.52%
20.70%
8.88%
7.77%
VOO
26.16%
1.77%
13.62%
32.33%
15.68%
13.18%
Основные характеристики
| AOA | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.03 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.34 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 13.79 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 1.52% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 9.62% | 12.19% |
| Макс. просадка | -28.38% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.39% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOA и VOO
AOA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между AOA и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AOA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOA и VOO
Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.11% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.02% | 2.15% | 2.18% | 1.84% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AOA и VOO
Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AOA и VOO
Текущая волатильность для iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) составляет 2.58%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что AOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.