Сравнение JCPB с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
JCPB и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JCPB или VOO.
Основные характеристики
| JCPB | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.03% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 10.12% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | -1.23% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.97% | 15.93% |
| Коэф-т Шарпа | 1.70 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.54 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.73 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 6.74 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 1.44% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 5.74% | 12.23% |
| Макс. просадка | -16.67% | -33.99% |
| Текущая просадка | -4.54% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между JCPB и VOO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JCPB и VOO
С начала года, JCPB показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCPB и VOO
JCPB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JCPB c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPB и VOO
Дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 5.05% | 4.32% | 3.00% | 2.19% | 2.97% | 3.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок JCPB и VOO
Максимальная просадка JCPB за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPB и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JCPB и VOO
Текущая волатильность для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) составляет 1.65%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что JCPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.