PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCPB с CGCP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCPB с CGCP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF) and CGCP (Capital Group Core Plus Income ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, JCPB returned 5.11%/yr vs 5.14%/yr for CGCP. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JCPB charges 0.38%/yr vs 0.34%/yr for CGCP.

Доходность

Сравнение доходности JCPB и CGCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JCPB показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у CGCP с доходностью 0.47%.

JCPB

1 день
0.13%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.71%
6 месяцев
0.84%
1 год
5.60%
3 года*
5.11%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—

CGCP

1 день
0.13%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.72%
1 год
5.31%
3 года*
5.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCPB и CGCP

2026 (YTD)2025202420232022
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		0.71%7.98%2.96%7.13%-9.29%
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		0.47%7.35%2.95%7.17%-9.78%

Correlation

The correlation between JCPB and CGCP is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.92

The correlation between JCPB and CGCP has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JCPB и CGCP

Секторы
JCPB
CGCP

Коммуникационные услуги

16.3%

-

Финансовые услуги

13.9%

-

Технологии

9.1%

-

Недвижимость

4.6%
97.3%

Здравоохранение

3.9%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Энергетика

1.6%
2.8%

Потребительский циклический сектор

1.4%

-

Промышленность

0.6%

-

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Сырьевые материалы

0.4%

-

Коммуникационные услуги

JCPB
16.3%
CGCP

-

Финансовые услуги

JCPB
13.9%
CGCP

-

Технологии

JCPB
9.1%
CGCP

-

Недвижимость

JCPB
4.6%
CGCP
97.3%

Здравоохранение

JCPB
3.9%
CGCP

-

Коммунальные услуги

JCPB
1.9%
CGCP

-

Энергетика

JCPB
1.6%
CGCP
2.8%

Потребительский циклический сектор

JCPB
1.4%
CGCP

-

Промышленность

JCPB
0.6%
CGCP

-

Потребительский защитный сектор

JCPB
0.5%
CGCP

-

Сырьевые материалы

JCPB
0.4%
CGCP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Core Plus Bond ETF

Capital Group Core Plus Income ETF

Часто сравнивают с JCPB:
JCPB с JPIEJCPB с BNDJCPB с FBNDJCPB с JPSTJCPB с CGMSJCPB с IUSBJCPB с BBAG
Часто сравнивают с CGCP:
CGCP с ABNFXCGCP с ICMUXCGCP с BNDCGCP с IEICGCP с BIVCGCP с SCHGCGCP с VOO

Доходность на риск

JCPB vs. CGCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCPB
Ранг доходности на риск JCPB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CGCP
Ранг доходности на риск CGCP: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCP: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCP: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCPB c CGCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCPBCGCPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.46

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.15

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.06

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.28

6.78

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCPB vs. CGCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCPB на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGCP равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCPB и CGCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCPBCGCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.46

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.26

+0.29

Просадки

Сравнение просадок JCPB и CGCP

Максимальная просадка JCPB за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки CGCP в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPB и CGCP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCPBCGCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-15.06%

-1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-2.59%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.97%

-5.37%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-1.03%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-4.92%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.79%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JCPB и CGCP

Текущая волатильность для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) составляет 1.25%, в то время как у Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что JCPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCPBCGCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

1.33%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

2.73%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

3.70%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

6.35%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

6.35%

-1.30%

Сравнение комиссий JCPB и CGCP

JCPB берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии CGCP в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCPB и CGCP

Дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности CGCP в 5.15%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		5.15%5.10%5.17%4.98%2.96%0.00%0.00%0.00%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		4.92%4.90%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%3.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, JCPB and CGCP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGCP has higher volatility (1.33%) compared to JCPB (1.25%). In terms of maximum drawdown, JCPB dropped -16.67% vs CGCP's -15.06%.

On 3-year performance, CGCP leads with 5.14% vs 5.11% for JCPB. On fees, CGCP is cheaper at 0.34% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGCP has performed better with a 5.14% return vs 5.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGCP is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.38% for JCPB.

CGCP has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 4.92% for JCPB.

They also come from different issuers: JPMorgan and Capital Group. Their fees differ too: 0.38% for JCPB and 0.34% for CGCP.

JCPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCPB и CGCP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор