PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCPB с CGCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCPB с CGCP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP).

JCPB и CGCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г.. CGCP - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JCPB и CGCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JCPB и CGCP

2026 (YTD)2025202420232022
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		0.20%7.98%2.96%7.13%-9.29%
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		-0.12%7.35%2.95%7.17%-9.78%

Доходность по периодам

С начала года, JCPB показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у CGCP с доходностью -0.12%.

JCPB

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.83%
3 года*
4.74%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—

CGCP

1 день
0.09%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.59%
3 года*
4.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Core Plus Bond ETF

Capital Group Core Plus Income ETF

Часто сравнивают с JCPB:
JCPB с JPIEJCPB с BNDJCPB с FBNDJCPB с JPSTJCPB с IUSBJCPB с JMSTJCPB с BBAG
Часто сравнивают с CGCP:
CGCP с ABNFXCGCP с ICMUXCGCP с BNDCGCP с BIVCGCP с SCHGCGCP с IEICGCP с VOO

Сравнение комиссий JCPB и CGCP

JCPB берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии CGCP в 0.34%.

JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF

Доходность на риск

JCPB vs. CGCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCPB
Ранг доходности на риск JCPB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CGCP
Ранг доходности на риск CGCP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCPB c CGCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCPBCGCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.08

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.50

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.81

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

5.84

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCPB vs. CGCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCPB на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGCP равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCPB и CGCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCPBCGCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.08

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.25

+0.30

Корреляция

Корреляция между JCPB и CGCP составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCPB и CGCP

Дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности CGCP в 5.16%

TTM2025202420232022202120202019
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		4.96%4.90%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%3.01%
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		5.16%5.10%5.17%4.98%2.96%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JCPB и CGCP

Максимальная просадка JCPB за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки CGCP в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPB и CGCP.

Загрузка...

Показатели просадок

JCPBCGCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-15.06%

-1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-2.66%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-1.60%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-5.08%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.83%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JCPB и CGCP

JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) имеют волатильность 1.74% и 1.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JCPBCGCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.79%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

2.46%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

4.28%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.35%

6.44%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.08%

6.44%

-1.36%